システムトレーダー養成プログラム

逆張り戦略の手仕舞いは、どちらが有利?

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From;斉藤正章
東京の自宅より、、、

 

こんにちは。斉藤正章です。

本来は年明けの時点でお伝えすべきことですが、昨年は私自身にとってはそれなりに良い年だったといえそうです。トレードに関していえば42%強の利回りでしたので、難しい相場だった割にはまあまあといったところでしょうか。

 

また、5年連続で毎年チャレンジを続けている「神宮外苑24時間走」についても、一昨年に自己ベストを更新する164.960Kmを走破したのに続き、昨年はさらにそれを更新する169.417Kmを走ることができました。(その後、疲労骨折で1ヶ月半ほど走れませんでしたが…)

ついでですが、そういえば昨年は一度も風邪を引きませんでした(笑)自己採点では100点には程遠いものの、80点くらいはつけてもいい年だったかと思っています。今年は自分で100点と言えるような年にしたいと思います。

 

さて、話は変わりますが、じつは先月末頃に某マネー雑誌の取材を受けました。テーマは「ベテラン投資家の手仕舞い方法」(仮称)のような内容だそうです。ようするに投資やトレードで成功を収めている投資家の手仕舞い(決済)の方法に着目してみましょうということですね。

 

私の場合はどうも未だに逆張り投資家というイメージがあるせいか、逆張りの手仕舞い方法についてのポイントを求められました。本当は順張りでも逆張りでも、それ以外の方法についても大抵のことは知っているのですけどね(笑)

 

雑誌の発売前なので詳しくは書けませんが、逆張りの手仕舞い方法については次の2つの例を提示しました。

1.●%の含み益、または●%の含み損が出た場合に手仕舞い
2.●%の含み益、または●日間が経過したら手仕舞い

※いずれも条件を満たしたら翌日に成行で売り

 

一定の利益が出たら翌日に手仕舞い(利益を確定)するというのは共通ですが、1と2では含み損が出たら損切りをするか、損切りせずに一定期間は保有を続けるという違いがあります。

答えはこの記事を見ているレベルの方たちからすると簡単ですね。当然、答えは「2」のほうが有利ということになります。

 

さて、雑誌の誌面ではここまでしかお話ししていないのですが、じつは先述した2つの方法よりももっと有利な手仕舞いの仕方があります。それはどのような方法かというと、「含み益が出た時」の手仕舞いの仕方を変えるというものです。

 

通常は「5%の含み益が出たら利益を確定」とか、「10%の含み益が出たら利益を確定」というような方法をとるかと思います。つまり、「●%」の●の数値は固定されているわけです。しかし、実際には値動きの小さい銘柄と値動きの大きい銘柄では、最適な数値が変わってくるはずです。

 

値動きの小さい銘柄では5%で利益確定するほうがいいとすれば、値動きの大きい銘柄は10%くらいは取れるかもしれません。となると、固定された数値で利益確定するのではなく、値動きの大きさ(ボラティリティ)に応じて数値(●%)を柔軟に変化させるほうが合理的ということになります。

 

逆張りであれば直近数日間のボラティリティの大きさに比例した数値で手仕舞いするのがいいでしょう。また、順張りなどの長期間の値動きでトレードするタイプの売買ルールであれば、数十日~100日以上のような長い期間のボラティリティを基準にしたほうがいいかもしれません。

 

売買ルールによっても有効性は変わってきますが、色々なタイプの売買ルールに応用の利く方法ですので、是非ご自身のルールにも取り入れてみてはいかがでしょうか。

斉藤正章

 

 

 

 

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