システムトレーダー養成プログラム

売買ルールの寿命どっちがいい?

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From;西村剛
八丁堀の事務所より、、、

 

寿命の「短い」売買ルール
寿命の「長い」売買ルール

システムトレーダーのあなたは、
どちらの売買ルールを運用したいでしょうか?

 

もちろん・・・
これは愚問でしょう。

誰も、好き好んで寿命の短い…
つまり、すぐに利益が出なくなってしまう
売買ルールを使いたいとは全く思わないでしょう。

できれば、メンテンス不要で、
そのまま放置しておいて、
理想は大きな利益が上がることですが、
少額でも着実に利益を積み上げてくれるのであれば良いでしょう。

これは当然すぎる話かもしれません。

 

ただ、この寿命の短い、長い売買ルールですが、
私たちシステムトレーダーにとって、
案外「陥りやすい罠」が潜んでいます。

 

その陥りやすい罠とは、、、
「達人モード」での検証です。

ただ、これは、あくまでも検証ソフト「システムトレードの達人」の話です。

中には、その他の検証ソフトを使用しているシステムトレーダーもいると思うので、
その場合は、私も中身が分からないので、何とも言えませんが…

検証ソフト「システムトレードの達人」には
ちょっと分かりにくいかもしれませんが…
このページに書かれているように、標準モードと達人モードの検証ができます。

この違いは、

◯標準モード:資金量無限大
◯達人モード:資金量の設定が可能

と大まかに言うと、この資金量が考慮できるかできないかの違いです。

 

ただ、こうやってみると思うかもしれませんが…
もしくは、検証に慣れてくると思うかもしれませんが…

「資金量を考慮しない標準モードの検証って、意味あるの?」

というところです。

正直、私もこの検証ソフトを使い始めたとき、
そう思っていました。

しかし、今では、この標準モードは
絶対に手放せない存在です。

 

なぜなら、、、

「寿命の長い売買ルールを作るための必須の検証」

だからです。

 

この検証ソフトは、私から何か要望してわけではなく、
斉藤正章さんが、使用する人のことを考えて、
また、システムトレーダーとして利益を上げられるようになるために開発しました。

ですので、私はとある誤解をしていました。。。

 

その誤解は、

「標準モードは、システムトレードの初心者のためにある」

ということでした。

私は短絡的に、達人モードは資金量まで考えなければならなくて
初心者がそこまで考えるのは大変だから、
もっと簡略化した標準モードがあると思っていたのです。

 

しかし・・・

実態は違いました。

もちろん、達人モードだけで
有効な売買ルールを作成することは可能です。

ですが、それは必ずしも本質的に有効な売買ルールとは限らないのです。

 

なぜなら、、、
資金量でカーブフィッティングを起こした売買ルールだからです。

例えば、300万円の資金量で10銘柄に分散と設定すれば、
それはあくまでも、その場合のみ通用する売買ルールです。

また、300万円の資金量で20銘柄に分散と設定すれば、
それはあくまでも、その場合のみ通用する売買ルールです。

こうやって、同じ資金量で比較すると分かると思いますが、
これが資金量が違ったら、違ったで、全てが同じ売買ルールではないことが分かるでしょう。

つまり、ここには絞込が掛けられ、
厳密に言えば、カーブフィッティングになっているのです。

 

では、標準モードであればどうか?

標準モードでは、資金量を考慮しません。
単純に、その売買ルールで無限量の資金で運用した場合の結果がでます。

そのルールに合致した銘柄を全て売買した結果が
そこに出るのです。

ということは、、、

ここには、売買ルールそのもの以外の絞込は掛けれられていません。
ですので、これはその売買ルールが、本当に強いか弱いかが分かります。

 

何というのでしょう・・・

イマイチ良い例えが見つかりませんが、
県予選で強いチームは、あくあまでも県内で強いチームであって、
全国に出て通用すれば、本当に強いチームであり、
そこであまり良い成績でなければ、それは…というところでしょう。

県予選が達人モードで、全国大会が標準モードと言ったところでしょう…
ちょっと分かりにくいですかね(汗)

いずれにしても、
その売買ルールの本当の強さは、
達人モードでは分からないということです。

いくら県予選で優勝しても、
必ずしも全国大会で優勝するわけではないのと同じようなものです。

 

だから、、、
私は、とくに最近意識的にやっているのですが、

「標準モード」での検証にこだわっています。

そして、そこで本当に強い売買ルールを見つけたら、
それを達人モードに切り替えて、改良していきます。

おそらく、あなたは、私のもとで学んでいるので、
いきなり達人モードということはないと思いますが、
ぜひ、このあたりを意識的にやると良いでしょう。

そうすることで、本当に強い売買ルールが作れますので、
必然的に寿命が長くなるでしょう。

 

やはり、私たちの目的は検証結果上で良い成績を上げることではなく、
実運用で利益を上げることです。

しかも、短期的ではなく、長期的に・・・

ですので、本当に強い売買ルールを手に入れるのは必須です。

だからこそ、ぜひこの標準モードにもう一度注目して、
検証重ねて見ましょう。

そうすることで、あなたが理想とする
寿命の長い売買ルールが作成できると思いますよ。

ぜひ、試してみてくださいね。

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