システムトレーダー養成プログラム

流動性の高い銘柄だけトレードする方法

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From;西村剛
八丁堀の事務所より、、、

 

「ある程度流動性がある銘柄だけでトレードしたい場合、
売買代金はどのくらいの金額にすればよいでしょうか?」

特に大きな理由はないと思いますが、
ここ最近、このようなご質問をいただくことがよくあります。

もしかすると、あなたもこのような疑問をお持ちかもしれません。

そこで、今日はこのご質問の回答を
あなたと共有しましょう。

 

まず、基本として考えなければならないのは、
売買代金が、どれくらいだと適切かという判断基準です。

これは、運用する資金の大きさや
売買ルール、そして発注方法によって変わります。

 

具体例を挙げましょう。

デイトレ型の売買ルールであれば、

1銘柄あたりの資金が50万円以下だと、
売買代金の金額は、それほど気にしなくても良いでしょう。

ただし、1銘柄あたりの金額が500万円以上などになると、
スリッページが発生しやすくなるので、気にする部分が出てきます。

この状況で、売買代金の小さい銘柄を売買してしまうと、
あなたの注文が原因で、株価が大きく動きかねません。

だから、この場合は、
ある程度大きな売買代金の銘柄に絞るように設定する必要があります。

 

では、より具体的には
どのように設定するかですが・・・

目安としては、運用資金が300万円程度であれば、
ほとんどの売買ルールで「売買代金10億円以上」と設定するのが良いでしょう。

しかしながら、不成注文のようなスリッページが
発生しやすい売買ルールの場合は
「売買代金30億円以上」と設定するのが良いでしょう。

 

また、適切な売買代金を発見するには、
このような方法もあります。

例えば、下記のようなもので売買代金を調べます。

http://info.finance.yahoo.co.jp/ranking/?kd=31&mk=1&tm=d&vl=a
(『売買代金上位:株式ランキング – Yahoo!ファイナンス』より引用)

 

昨日(3/17)時点では、

◯売買代金100億円以上の銘柄は、約60銘柄
◯売買代金50億円以上の銘柄は、約140銘柄
◯売買代金30億円以上の銘柄は、約230銘柄
◯売買代金10億円以上の銘柄は、約500銘柄

という結果が出ています。

やはり、システムトレードを実践する中で怖いのは、
スリッページです。

システムトレーダーの多くが、まだなったなかりのときに、

「シグナルが出たけど、この銘柄を買って大丈夫か?」

と不安になります。

ただ、これはまさにシステムトレードの特長で
従来のトレード法や投資法では全く見つけることができなかった
銘柄を、システムトレードであれば、穴場とも言えるものを見つけてしまいます。

ということは、、、
それだけ売買代金が低い銘柄を売買する可能性が高いとも言えます。

そうなると、自分自身の発注で株価を動かしてしまう可能性は、
これまでとは違って十分に注意しなければならないのです。

だから、そのようなことが起きないよう、
このような売買代金のラインキングを見て、
適切な売買代金を調べることが有効でしょう。

どのような銘柄が該当しているかを確認し、
該当する複数の銘柄の板情報を見ながら、
スリッページが起きにくいか判断するのも一つの方法でしょう。

 

なかなか、この売買代金だけは、
一律にこうした方が良いと言いきれない部分があります。

目安は先ほど提示しましたが、
それはあくまでも目安として、売買代金のランキングや
シグナルが出た銘柄の板情報などを見ながら
本当に適切な売買代金を発見するのが良いでしょう。

ぜひ、こちらの内容を参考に、
あなたの売買ルールを改良してみてください。

そうすることで、より着実に利益を上げられるようになり、
あなたの望む成功に近づくことができるでしょう。

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