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From；斉藤正章
東京の自宅より、、、
こんにちは。斉藤正章です。
8月下旬の急落の後は方向感のない相場が続いているため、なかなか利益があがらないという方も多いようですが、皆さまはいかがでしょうか？
当の私はというと、今年の9月上旬につけた資産が今年の最高額でして、現在はその金額を抜けそうで抜けないというところです。
今年もあと2か月ほどあるので、おそらく年内には更新できるのではないかと思っています。
さて、本日のテーマですが、空売りのデイトレ系において、バックテストの結果と実売買の誤差を小さくする方法についてお話ししたいと思います。
空売りのデイトレ系の売買ルールを使用して運用している方は多いかと思いますが、皆さんからよく聞くのは、バックテスト上では大きな利益になっているにもかかわらず、実売買ではそれほどの利益が出ない（または損をする）というものです。
じつは、空売りのデイトレ系の売買ルールについては、逆指値注文を使った売買ルールほどではありませんが、バックテストと実売買の誤差が出やすいタイプのルールになります。
なぜ誤差が出やすいかというと、理由としては以下の2つが考えられます。
1．バックテストでは空売りの発注ができることになっているのに、実売買では売りの規制がかかってしまい、発注することができなかった
2．バックテスト上では指値に到達した注文はすべて約定したことになっているが、実売買では一定の割合で一部約定や失効になることがある
どちらも完全に回避する方法は存在しないのですが、大幅に軽減をする方法はあります。
まず「1」についてですが、空売りが禁止される（売り禁）可能性の高い銘柄というのは、直近で急激に株価が上昇している銘柄です。
逆に言えば、それ以外の銘柄は売り禁になる可能性は低いため、そのような銘柄を対象にしても利益が出るということが確認できれば、実売買でも売り禁をあまり気にすることなく売買ができるわけです。
もう少し具体的にいうと、エントリー（仕掛け）のルールの中に「25日移動平均からの乖離が＋20％以内」というような記述を組み込んでおけば、実売買で売り禁に出会う可能性が低くなります。
次に「2」についてですが、一部約定や失効が多い人は、売買に占める「低位株」の割合が高いことが多いということです。
たとえば、5000円に対する1ティック（呼び値の最小単位）は5円なので、率にするとわずか0.1％でしかありませんが、100円に対する1ティックは1円ですので、率にして1％になります。つまり、100円の株の場合には、同じ価格にたくさんの注文が並んでいる状態になっているわけです。
そのため、バックテストとの誤差を減らしたいのであれば、低位株よりも値嵩株を中心に売買が行われるように調整するか、低位株を売買する場合には、多少の誤差があっても利益が確保できるように１トレードあたりで得られる利益を大きめにしておくのがいいかと思います。
どうしてもバックテストで大きな利益が出るように意識がいってしまいがちですが、実売買で利益が確保できるかどうかを頭に入れながら、売買ルールを調整するようにしましょう！
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斉藤 正章
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