ボラティリティに合わせた手仕舞い法


 

From;斉藤正章
東京の自宅より、、、

 

昨年に続き、今年も難しい相場が続いていると感じているのは私だけでしょうか?この記事を執筆している時点(3/16)での今年の利益はわずかに+3.9%程度です。

 

おそらく一番の理由は、株式市場が上げ下げを繰り返すボックス相場入りをしているため、ボラティリティが小さい(値動きが小さい)状況だからではないかと思っています。

 

ボラティリティの小さい状況というのは、システムトレードに限らず、どのような方法でも利益をあげづらいのは共通しているため、裁量で売買をしているトレーダーも苦戦しているのではないでしょうか。さて、それはさておき今日の本題に入りたいと思います。

 

前回の記事では、「ボラティリティの大きさに合わせて利益を確定する値を変化させると良い」ということを書かせていただきました。簡単にいうと、直近●日間のボラティリティが3%のときと5%のときでは、前者のほうは利食い幅を小さくし、後者のほうでは利食い幅を大きくすると良いということになります。

 

当然、値動きが大きい銘柄ほど大きな利益が見込めるため、合理的な利益の確定の仕方といえるでしょう。理屈としてはおわかりいただけたかと思いますが、一部の方から「どのように売買ルールを作ればいいかわからない」というご指摘を受けました。

 

そのため、本日は検証ソフト「システムトレードの達人」などの検証ソフトでイグジット(決済)のルールを組む際にどのようにすればいいかを解説したいと思います。じつは、ごく限られた一部の検証ソフト「システムトレードの達人」ユーザーには「含み益が●日ボラティリティの●倍になったら売り」というような条件式を搭載したバージョンのソフトを先行配布しています。

 

しかし、ほとんどの方はまだこの条件式が使えないため、代替の方法をご紹介することにしましょう。簡単に言えば、「ボラティリティの大きさに合わせて利食い幅を変える」のが目的ですから、その目的を達成できればいいわけです。

 

具体的には、イグジット(売り)のルールを以下のように設定することで実現が可能です。(※検証ソフト「システムトレードの達人」の場合)

OR
|
-AND
|-ボラティリティ(●日)が2%より小さい
|-含み益が3%以上
-AND
|-ボラティリティ(●日)が2%以上
|-ボラティリティ(●日)が3%より小さい
|-含み益が3.5%以上
-AND
|-ボラティリティ(●日)が3%以上
|-ボラティリティ(●日)が4%より小さい
|-含み益が4%以上
-AND
|-ボラティリティ(●日)が4%以上
|-ボラティリティ(●日)が5%より小さい
|-含み益が4.5%以上
-AND
|-ボラティリティ(●日)が5%以上
|-含み益が5%以上

※数値はあくまでも一例です

 

よくご覧いただければわかるかと思いますが、ボラティリティが小さい場合には利食い幅を小さく設定し、逆にボラティリティが大きい場合には利食い幅を大きく設定しています。

 

このように条件式を設定することで、直近の値動きの大きさに合わせて柔軟なイグジットができるようになるため、是非覚えておくといいでしょう。

 

ちなみにですが、今回の例ではたまたまボラティリティの大きさによって利食い幅を変えることを前提としましたが、例えば移動平均からの乖離率や株価など、他の指標で分けることも可能ですので、ご自身で最適な条件を探してみるのも面白いのではないでしょうか。

 

斉藤正章

 

 

 

 

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斉藤 正章

2001年に元手30万円で株式投資を開始。当初は苦戦するも、2003年1月に独自のシステムを開発してから常勝トレーダーとなり、2006年に1億円を達成した後も安定した運用を続ける。勝率80%の逆張りシステムを中心に数種類のシステムを使い分ける。