複数の売買ルールを組み合わせる「2つの原則」


 

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ご存じのとおり、私の専門分野は個別株(株式)のシステムトレードですが、今回は主催者の関係でマザーズ先物のシステムトレードがテーマとなっています。

 

同じシステムトレードでも、「個別株」と日経225先物やマザーズ先物などの「先物」は決定的に異なるところがあります。それが何かというと、個別株は数千銘柄という数の取引対象があるのに対し、先物は1銘柄しかないというところです。

 

とくにシステムトレードにおいては、取引対象となる銘柄の数というものには重要な意味を持ちます。例えば、「押し目買い」という1つの売買ルールがあったとして、取引対象となる銘柄が多い場合には、当然買いのシグナルが出るチャンスというのはたくさんあるでしょう。

 

売買ルールの内容にもよりますが、2000年以降のバックテストでも数百回から数千回程度の売買回数があるのは普通です。しかし、先物などのように取引対象となる銘柄が1銘柄しかない場合には、おそらく数十回からせいぜい100回を超える程度が限界ではないでしょうか。

 

つまり、先物などの単一商品には「売買回数を確保するのが難しい」という大きな欠点があるのです。(その分、バックテストの手間がかからないというメリットはあります)基本的には売買回数が少ないほど、バックテスト結果の信頼性が低いということになります。

 

では、この欠点を克服するにはどのような方法があるでしょうか。売買回数を増やすための最善の方法は、「複数の売買ルールを組み合わせる」ということになるでしょう。

 

1つの売買ルールでは売買回数が数十回しか確保できなかったとしても、5本、10本の売買ルールを組み合わせることで、数百回以上の売買回数を確保することが可能になるからです。

また、複数の売買ルールを組み合わせることによるメリットは、売買回数を確保するだけではありません。色々なタイプの売買ルールを組み合わせることにより、それぞれの苦手な相場を補い合って、成績自体を安定化させる効果もあるのです。

 

ただ適当に複数の売買ルールを組み合わせてもそれなりの効果はありますが、組み合わせ方には多少のコツがあります。それは、できるだけタイプの異なる売買ルールどうしを組み合わせるということです。異なるタイプというのは以下の2つの意味があります。

 

◯可能な限り売買シグナルの出るタイミングが重ならないもの
◯可能な限り苦手な相場が重ならないもの

 

この詳細は、例えば、『マルチストラテジーの教科書』などでも解説していますが、前者については、どんなにたくさんの売買ルールを組み合わせたとしても、買いや売りのシグナルが出るタイミング(正確にはポジションを保有しているタイミング)が重なってしまうと、結局どれか一つの売買ルールでしか売買することができないため、意味がなくなってしまいます。

また、後者については、例えば下落相場が苦手な売買ルールどうしを組み合わせてしまうと、下落相場での損失を軽減することができません。

 

これらの理由により、理想としてはできるだけ売買のタイミングが重ならず、苦手な相場を補い合う売買ルールどうしの組み合わせがいいということになるわけです。

 

今回はとくに先物に焦点を当てた内容を書かせていただきましたが、じつはこれらの内容は個別株にもそっくりそのまま当てはまることにお気づきでしょうか。先物と個別株では、取引対象となる銘柄数の違いこそありますが、基本的にシステムトレードにおける重要なポイントは変わらないのです。売買ルールを複数組み合わせるときは、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

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斉藤 正章

2001年に元手30万円で株式投資を開始。当初は苦戦するも、2003年1月に独自のシステムを開発してから常勝トレーダーとなり、2006年に1億円を達成した後も安定した運用を続ける。勝率80%の逆張りシステムを中心に数種類のシステムを使い分ける。