【西村式】逆張り戦略の改良法

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From；西村剛

株式市場は一旦落ち着きを取り戻しつつありますが、まだ予断は許さない状況です。

もしかすると、数日中に再度株式市場が急落するリスクもあります。

そんな相場が来る前に、今からやっておかなければならないことがあります。

それは・・・

直近の株式市場をみると、暴落相場がいつきてもおかしくはない状況になってきています。システムトレード上級者であれば、十分に理解していると思いますが、暴落相場で威力を発揮するのが逆張り戦略です。 逆張り戦略は、株式市場が急落したときにシグナルが発生し、利益になりやすい戦略であり、システムトレーダーが最も得意とする戦略の一つでしょう。

おそらく、システムトレーダーであるあなたも、すでに逆張り戦略を保有していると思います。ただし、一口に逆張り戦略と言っても、非常に奥が深いです。

せっかく逆張り戦略を用意しても、、、

・せっかくシグナルが出たのに翌日の株式市場が反発して買えなかった

・購入できたものの、購入後にさらに株価が下落し、大きく負けてしまった

逆張り戦略で運用していると、このようなケースに遭遇することは頻繁にあります。

なぜなら、株式市場が急落したと言っても、その後の株価の動きが異なれば、最適な逆張り戦略の設定は異なります。よって、さまざまな暴落相場のケースに合わせて、「複数の逆張り戦略を組み合わせて運用」する必要があると言えるでしょう。これが、暴落相場で逆張り戦略を活用するコツと考えます。

改良のポイントは、、、

具体的にお話しすると・・・

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・暴落の初期で買い付ける逆張り戦略

・暴落の中盤で買い付ける逆張り戦略

・暴落の終盤で買い付ける逆張り戦略

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の3本を用意すると良いでしょう。

暴落の初期では、暴落した銘柄のなかから過剰に暴落した銘柄だけを買い付けられるよう、指値を深くし手仕舞いを早めに設定、

暴落の中盤では、ある程度ポジションを持ちつつも株価が反発していない銘柄に次々乗り換えられるように、指値を少し浅めにして手仕舞いは早めに設定、

暴落の終盤では、しっかりとポジションを持てるように指値を出来るだけ浅めにし、手仕舞いはやや長めに設定することで、さまざまな暴落パターンでも逆張り戦略が機能するようになるでしょう。

つまり、「指値の位置と手仕舞いのタイミング」が異なる逆張り戦略を複数用意し、組み合わせて運用することで、ドローダウンが比較的小さく、暴落が起これば利益になりやすい逆張り戦略を開発することが出来るのです。

これは、暴落時における逆張り戦略の改良の一例ですが、これを行うことで、不用意にトレードのチャンスを逃したり、損失を被るリスクはグッと低くなるでしょう。

もしあなたが逆張り戦略の改良で今悩んでいるのならば、ぜひ「指値の位置と手仕舞いのタイミング」が異なる逆張り戦略を複数用意して運用することをオススメします。ぜひ開発してみてくださいね。

―西村剛

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西村剛

Yahoo!ファイナンス株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事（過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある）システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。