思いついたら「即！検証」

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From；西村剛

先日、金融業に携わる関係者が約500名集まる大規模なフォーラムに参加してきました。

年に一度、証券会社や銀行のディーラーや運用会社の関係者が集まる日本で一番大きなフォーラムで私も毎年参加しているのですが、今年もたいへん盛り上がりました。

そのフォーラムの基調講演で、非常に興味深い話を聞くことができました。

その内容とは・・・

基調講演では、統計学に詳しいアナリストが話をしていたのですが、ここ数年、日本株と中国株の動きが密接に連動しているらしいのです。たしかに、ここ数ヶ月の株式市場は、中国株式市場の動きで日本株市場が右往左往している傾向が強いと私自身も感じていました。

この傾向は、活かすことが出来る！？

例えば、日本株市場が寄り付き時点では上昇してスタートしたにも関わらず、後場に入り、中国株式市場が下落したことで、下げに転じることがよくあります。

基調講演を聞き、この傾向は、システムトレードに活かすことが出来るのではないか？！と考えました。

具体的には、「中国株をフィルターとすると成績が良くなるのではないか」という発想が浮かびました。

そこで検証した内容が、

「順張り戦略にTOPIXをフィルターとした場合と中国株をフィルターにした場合、どちらが成績が良いのか」

です。

順張り戦略の具体的な設定内容については省略しますが、いわゆる単純な順張り戦略です。

この順張り戦略にTOPIXと中国株をそれぞれフィルターとして加え成績にどのような変化が出たのかを見てみたのです。

フィルタールールは、「上昇トレンドにある」という簡単なトレンド判定です。

TOPIXのフィルターを追加した場合の成績は、

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　勝率： 41.00 ％

　平均損益（率）： 2.16 ％

　平均利益（率）： 14.12 ％

　平均損失（率）： -6.15 ％

　最大ドローダウン（簿価ベース）： 439,870 円（2016/11/02）

　最大ドローダウン（時価ベース）： 849,220 円（2016/09/15）

　ＰＦ： 1.817

　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 64.10 日

——————————————————

でした。

一方、中国株をフィルターとした場合の成績は、

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　勝率： 42.58 ％

　平均損益（率）： 3.06 ％

　平均利益（率）： 15.30 ％

　平均損失（率）： -6.01 ％

　最大ドローダウン（簿価ベース）： 361,000 円（2016/02/19）

　最大ドローダウン（時価ベース）： 584,150 円（2016/02/12）

　ＰＦ： 1.985

　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 65.14 日

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となりました。

TOPIXをフィルターに使うより中国株をフィルターに使ったほうが、勝率と平均損益ともに上回ることが確認できました。

合計損益が増加することはもちろん、ドローダウンも改善していることから、有効な改良であると言えそうです。

もちろんたまたまこの売買ルールに中国株のほうがフィットした可能性はありますが、順張り戦略に限らず、押し目買い戦略や逆張り戦略で中国株を使ったトレンド判定を加えてみるのも面白いかもしれません。

このようにシステムトレードのアイデアは無限大です。あなたも思いついたら「即！検証」を実践し自分だけの売買ルールを開発してみてくださいね。

―西村剛

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西村剛

Yahoo!ファイナンス株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事（過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある）システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。