直近の成績を簡単に上げる方法



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From;田村祐一

先週7月5日にお送りした
「システムトレードに期待しすぎでは?」ですが、
とっても反響があって驚きました!

同じような悩みを抱えている人が多かったようで、
この話して良かったなーと思います。

反響が多かったこともあり、
何人かからサポートセンター宛てにご質問を頂きました。

その内容が、面白いように同じだったので、
今日はそのご質問に回答しようと思います。

さて、その質問の詳細ですが・・・

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【質問】
自分の売買ルールが、
「全体の成績は良くても、直近の成績がイマイチ」
であることが、先日のメルマガで分かりました。

これだと、非常に低い利回りであり、
納得できないのですがどうしたらよいでしょうか?
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というご質問を何人かのシステムトレーダーから頂きました。

はじめに、彼らが直面している問題を簡単に解説しますね。

例えば、

2000年~2009年平均利回り:50%
2010年~2018年平均利回り:5%

ならば、平均利回りは27.5%となります。

平均利回りだけみると、非常に有効な売買ルールですが、
おそらくこの売買ルールの2019年の利回りは5%でしょう。

なぜなら、2010年から2018年までが年利5%ならば、
当然2019年も年利5%になる可能性が高いからです。

「全体の成績は良くても、直近の成績がイマイチ」とは、
上記の例のような売買ルールを指します。

では、どうすれば、この問題を解決できるでしょうか。

おそらく、多くの方は、

・直近の成績を改善する条件式が不足している
・そもそも、そのルールの有効性が失われている(機能しなくなった)

と回答する方が多いでしょう。

これは、決して外れではないのでしょうが、
私は全く別の回答をします。

私は、

「売買ルールの作り方に問題がある」

と考えています。

具体的にお話しましょう。

おそらく、上記のような質問をされている方は、
「合計損益」の大きさだけを見て売買ルールを改良している人が多いです。

「合計損益」の大きさは、そのルールの利益率の高さを表す数字なので、
売買ルールを作成する上で、非常に重要な項目の一つです。

しかし、こればかりを重視してルールを作成すると、

ある一定期間ものすごい利益を出して、
他の期間は微妙といったルールができやすいです。

ですので、質問を下さった方の解決策は

【合計損益にこだわらないルール作り】

が最短の近道だと私は考えています。

もっというと、

【運用資産の推移がきれいな右肩上がりのルール作り】

を目指してルールを作成すると良いでしょう。

どの年も安定して利益が出るように、
「運用資産の推移」を重視してルールを作ってみてください。

そのとき、「合計損益」の大きさは二の次です。

まずは、「運用資産の推移」が
いかにきれいになるかだけを考えましょう。

特に、直近の成績が苦戦しているならば、
直近もちゃんと利益が出るようにルールを作成してください。

おそらく、きれいな右肩上がりに改良しようとすると、
「合計損益」は下がってしまう可能性が高いでしょう。

それでも、きれいな右肩上がりを目指しましょう!

それが、直近の利回りが低いという悩みを抱えている方の、
解決策の一番の近道になると思います。

もし、「合計損益」ばかり重視していたと感じた場合には、
ぜひ、一度ご自身のルールを見直してみてください。

今抱えている悩みが一気に解決するかもしれません。

ー田村祐一

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田村 祐一

統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株価を大きく動かすイベントに合わせて銘柄を売買する「イベント投資」にも注力。