私が裁量トレードを捨て、システムトレードを選択した理由【夢幻】

2021.03.28

このエントリーをはてなブックマークに追加


【お知らせ】
下記リンクのメルマガを中心に情報を更新していく予定です。
無料ですのでぜひご登録いただけるとありがたいです
↓
西村剛の投資戦略メルマガ【無料】




 

夢幻です。

今週は軟調な相場でした。

日経平均は30000円を越えてからは上昇トレンドも一服し
しばらく28000～30000円のボックス相場で推移しそうです。

先週のメルマガでお伝えした通り、この１年で

日経平均は+80%
TOPIXは+50%
マザーズ指数は+120%

とものすごい上昇率を記録してます。

殆どの個人投資家が金融ビックバン（1996年）以降の参加者で
おそらく誰も経験したことがないような上昇率ではないかと思います。

これが下げに転じるとそれなりの下げ幅になると考えられます。

当面はボックス相場で横ばい、あるいは緩やかな下落相場を想定していますが、
今週は大型株にもボラを伴った下げがあり、これは余震的な動きといえるのかも。

一足早く、下落トレンドに転じそうなNAQDAQの動きに注目しています。

NAQDAQの下落トレンドが明確になれば、それに逆行してNYダウが上昇トレンドを描くのは厳しいでしょう。

そうなれば、日本のトレンドも軟調になると思います。

●私が裁量トレードを捨て、システムトレードを選んだ理由

先週末に指数のパフォーマンスを計測してから、個別株のパフォーマンスを観察して気づいた事があります。

なんとこの一年でかなりの銘柄が2倍以上になっており、中には3～5倍程度になっている銘柄もあります。

マザーズの時価総額ランキング50位の銘柄を5～10銘柄ほど選んでポートフォリオを組むと1年間で資産2倍(+100%)、レバレッジ2倍で資産4倍(+300%）になっていました。

どのような組み合わせでも似たような数字になるので、試してみてください。

比較のために、同期間の自分のパフォーマンスを調べてみたら、約3.3倍(+233%)でした。
なんと、レバレッジ2倍で買って放置して持っているだけの投資家に負けたことなります・・・涙

これだけの上昇トレンドの中で、もし回転売買を上手に出来たとしたら、5～10倍になってもおかしくない相場です。

なんでそう言えるかというと、似たような大相場を経験したことがあり、その際に約半年間で+500％のパフォーマンスを出したことがあるからです。

しかし、今回の相場を眺めていても同じような裁量トレードやファンダメンタル投資をやろうとは思いませんでした。

それは、当時やっていた売買が実力に伴ったものでもなく、今回のようにどのような銘柄も上昇を続けているような相場だったからという”相場の追い風”に乗ったものだったからです。

そして、そういった手法は上手くトレンドに乗れればリターンも大きいですが、一たびトレンドが崩れると大きな損失を被ってしまうからです。

もし、短期的なリターンを狙うために、2倍以上のレバレッジを用いれば、あっという間に致命傷を負うような損失を被ってしまうでしょう。

実際に、私はライブドアショックで数日で資産の40%以上の損失を被りました・・・汗

結局のところ、そういった手法で大きく増やせても、いずれ来る下落相場で大きな損失を出してしまえば意味がありません。

つまり、一獲千金を狙うならまだしも、継続的に資産形成をする、安定したキャッシュフローを得るという観点では再現性が低いです。

上昇相場でも、下落相場でも相場の状態にかかわらず利益を積み上げる事が出来、再現性が高い投資手法として私が選んだのがシステムトレードでした。

システムトレードは数ある手法の中でも極めて科学的な投資・トレード手法といえるでしょう。

幸い、過去の20年の株価データには上昇トレンドも下落トレンドもバランスよく含まれているため、非常に信頼性の高いトレード戦略を構築、運用出来ます。

ＮＹ市場のように、一本調子の上昇トレンドばかりのデータだと、こうはいきません。

実際、下落トレンドの方が大きな利益を上げる事が出来る売買ルールもそれなりにあるので、この上昇トレンドが終わってしまっても全く問題ありません。

トレンドに左右される事無く、安定的に利益を狙う事が出来るのがシステムトレードの強みと一つといって間違いないでしょう。

いずれ下落局面は必ずやってくるので、それに備えて下落トレンドに強い戦略を作っておきましょう。

その際は下落トレンドの期間（2007～2009年、2015～2016年など）で上手く利益を上げられているか、どんなトレードをしているかを入念に分析しておきましょう。

では次回お楽しみに！

【無料】システムトレードの検証ができる株式投資ソフトのフリー版を無料プレゼントします。こちらをクリックください！


The following two tabs change content below.

夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。