システムトレードで負ける法則性~初級者編~【田村祐一】



コロナショックで相場が大きく動いている最中ですので、今の株価動向が気になる方も多いかと思います。
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システムトレードという投資手法は、半年、一年単位でみると、安定して勝ち続ける可能性が高い投資手法です。

私自身、この10年間は、一度もマイナスを経験したことがありません。

そんなシステムトレードなんですが、システムトレーダーの中には、半年、一年単位で負けた経験がある人もいるでしょう。

ここ数年、私はシステムトレーダーを育成するために、コンサルティングをしてきて、システムトレードの初級者から上級者までさまざまな方の指導をしてきました。

100名を超える方を見てきた中で、「これをやると失敗する」という法則性みたいなものが見えてきました。

今日は、その法則性についてお話したいと思います。

まず、大前提として、システムトレーダーの中でも初級者と上級者では失敗の内容が違います。

よって、初級者の失敗の法則性と、上級者の法則性を分けてお話ししたいと思います。

まず、【初級者の失敗の法則性】ですが、以下の2つが挙げられます。

リスク一切無視のリターン追及

②必要な戦略不足

それぞれ解説します。

リスク一切無視のリターン追及について、

システムトレードでは、過去の株価データを利用して、設定した条件下でトレードした場合の過去の成績を確認することができます。

この売買ルールは、過去にいくら儲けて、いくら損をしたとかがはっきりと表示されます。

初心者の方ほど、過去の利益の部分に目が行き、リスクの部分については、あまり見ない傾向にあります。

専門用語で言うと、ドローダウンが3割を超えている売買ルールは、正直使い物にならない売買ルールではないでしょうか。

言い換えると、一時的に運用資金が3割減少する可能性があるというのは、精神的に非常に厳しいです。

どれだけ、リターンが大きく得られるとしても、ドローダウンが大きすぎるルールはいつか破綻します。

コロナショックのような5年から10年に一度の暴落が発生するまでは、おそらく大きなリターンを得ることができるでしょう。

しかし、コロナショックがひとたび発生すれば、それまで積み上げた資産が一気に消失します。

クモの糸を掴んで上り続けていた成功への道が、コロナショックやリーマンショックで一瞬にして地獄落ちです。

株式投資において、最も重要かつ難しいのは、勝ち【続ける】ということです。

勝つことはそれほど難しくはありません。
勝ち続けることが非常に難しいのです。

勝ち続けるためには、リスクに対する理解がないと絶対に達成することはできないです。

目先の利益にとらわれていると、必ず足元をすくわれます。

「レバレッジ2.0倍以上」「ドローダウン2割超え」等の売買ルールで運用している人は、少し要注意ですね。

次に、【②必要な戦略不足】についてですが、

株式投資で勝ち続けるためには、どのような相場でも利益をあげる戦略がなければなりません。

ただし、多くの方が勘違いしていますが、

ある1個の売買ルールで、どのような相場で勝ち続けることは100%不可能です。

もし、そのようなものがあるのであれば、それはもう神のルールと言えます。

「デイトレ戦略なら、どんな相場でも勝てる」と反論されることもありますが、デイトレ戦略でも、苦手とする相場は確実に存在します。

よって、ある1個の戦略では、勝ち続けることはできません。

株式市場の動きを、私は大きく以下の4つに分けています。

(1)上昇相場
(2)下落相場
(3)凪相場
(4)急落相場

大きく分けると、上記のような分類をしています。

この4つの分類のどの相場でも勝てないと、勝ち続けることは不可能と言えるでしょう。

システムトレードで万が一負けてしまった人がいるとすると、各4分類に対応した戦略のどれかが不足している可能性が高いです。

例えば、

「(1)上昇相場」で利益を上げる期待が持てるのは「順張り戦略」でしょう。
「(2)下落相場」ならば「空売り系の戦略
「(3)凪相場」ならば「デイトレ系戦略
「(4)急落相場」ならば「逆張り系戦略」が必須でしょう。

それぞれの分類に対応したルールをしっかりと持つことで、将来的にどのような相場が来ても利益を上げることができます。

もう少し詳しく解説すると、「急落相場」と言っても、数か月に一度あるような調整局面もあれば、1年に1回程度発生するような急落相場もあれば、みんなが恐れおののくコロナショック級の暴落相場があります。

それらにそれぞれ対応した戦略が必要になるでしょう。

どれか一つでも戦略が不足していると、その不足している部分で損失を被ったり、期待した利益が得られなかったりします。

しっかり各相場に対応した戦略を用意することで、安定して勝ち続けることができるようになります。

もし、システムトレードをはじめたばかりの方で、自分が使っているシステムを見直したときに、不足している戦略があるならば、早急に対応したほうが良いです。

上記2点が、私が何人ものシステムトレーダーを見てきた中で、見つけた【初級者の失敗の法則性】です。

この2つの失敗の法則性を逆転すると、

リスクを重視した戦略作り
各相場に対応した戦略の用意

さえできれば、すぐに勝てるシステムトレーダーになれます。

意外と簡単ではないでしょうか(笑

初級者の失敗の法則性】の書いただけで、非常に文章が長文になってしまいました。。。

これ以上長く書くと怒られそうですので、【上級者の失敗の法則性】については、次週に持ち越したいと思います。

 

ー田村祐一

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田村 祐一

統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株価を大きく動かすイベントに合わせて銘柄を売買する「イベント投資」にも注力。