あなたのトレードシステムは日経平均が5000円になっても運用を継続出来ますか？【夢幻】

2022.05.15

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夢幻です。

あなたのトレードシステムは日経平均が過去最安値になっても運用を続ける事は出来るでしょうか？

過去最安値とは、バックテスト期間を2000年以降で設定すると、最安値は2008年10月の7000円割れですから、例えば日経平均が5000円になっても運用出来るかという事です。

この回答は以下のようなものが考えられると思います。

①日経平均が過去最安値を更新しても運用は続けられる（〇）
②過去検証上では日経平均が6990円以下になったことは無いからシステムが機能するかは分からない（△）
③6990円以下では検証されていないので、多分機能しないと思う（×）

あなたの考えに近いものはどれでしょうか？

今回、このテーマを取り上げたのは、この解説をシステムトレーダーの方がしているのをたまたま見かけて疑問に思ったからです。

その方の解説・意見は②で、主な理由としては、
・過去データに無い株価（日経平均株価）なので、わからない
・利益を上げられるかは分からない

といったものです。

確かに、日経平均が最安値を更新するような10000円割れの水準になったら、システムトレードも利益を上げられるか分からない、多分無理と考える方も多いのかもしれませんね(笑)

私の考えは全く違っていて、極端に低い株価でなければ、どんな株価帯になっても問題ないと考えているので①になります。

その考え方を解説したいと思います。

ここでの考え方のポイントは、

”過去のデータ上に無い事象（例：日経平均5000円等）が発生すると、
過去のデータで検証されたシステムは機能しないのでは？”

という考え方だと思います。

これに当てはめると、②ないしは③のような答えになりますね。

これは”過去のデータ上に無い事象”を表面的に捉えており本質を捉えていません。

何故なら、過去のデータ上にある事象（下落相場）が、非常に長い期間続くと日経平均株価が過去最安値を更新する可能性はあるからです。

例えば、こう考えてみてください。

あなたは、3333段の階段を下りる事が出来るでしょうか？

・そんな沢山の階段を降りた事が無いから、降りれないと思う
・やってみないと分からない

と考えるでしょうか？

大変そうだけど、十分な時間をかけても良い、途中で休んでも良いなら降りれそうと考える人が多いと思います。

ちなみに、この3333段は熊本県にある日本一の石段で、大人であれば30分～1時間もあれば降りてこられるそうです。

要は、3333段もの段数は未経験だけれど、階段を降りるという事は日常的に経験しているので、出来るというわけです。

そして、階段を降りるという事と、相場上での下落相場でトレードを続ける事は、同じようなものと考えてみてください。

そう考えれば、下落相場が続いても、これから再び日経平均株価が過去最安値を更新してもシステムトレードを続けていけるのではないでしょうか。

ここで重要なことは、運用しているトレードシステムが”様々な下落相場のパターンに対応できる事”です。

今回の例であげた階段のように整備された下落相場もあれば、山道のように岩が張り出している下落相場もあったり、登り棒をストンと降りていかなければいけないような下落相場もあります。

よって、ある程度、検証期間を長くとり、様々な下落相場のパターンで安定的に利益を出せていけるように、作られたトレードシステムであれば、長く続く下落相場も安心して運用出来るでしょう。

もちろん、未来のどんな下落相場でも通用するとは限りません。

経験した事の無いような急角度の崖のような相場が現れたら、ケガ（損失）を負ってしまう場合もあるでしょう。

しかし、十分長い期間で検証されたシステムであれば、それは限定的であり、
トータルではプラスに持っていく事は可能でしょう。

ところで、”過去のデータ上に無い事象”としてどのようなものが合致するかというと、今年の4月に行われた東証の市場再編などはそれに当てはまると思います。

これは、過去に似たような事例もあまり無いと考えられるからです。

今回の市場再編では変更点は少なかったですが、これが大きな変更を伴う市場再編であったら、システムトレードにも結構影響が出たかもしれません。

そんなわけで、長く続く下落相場も心配する事なく運用出来るように
下落相場で活躍するトレードルールの構築に励んでいただければと思います。

では次回もお楽しみに～！

 

ー夢幻

 

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。