システムトレード復調もココに注意【西村剛】

2022.07.27

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年始よりマザーズの下落で、システムトレードもドローダウンを更新していましたが、6月後半から7月に入りようやく復調してきました。

今年の相場に関しては、世界的な2021年の金融緩和相場から金融引き締め相場へと大きく変わりました。

その結果、システムトレードにおいても大型株は比較的機能しやすかったものの、マザーズをはじめとする新興株は株価下落が続き、トレード回数の多さを重視するタイプのストラテジーは苦しい展開が続いたのではないでしょうか。

ただ、6月に入り、

「ようやくドローダウンを回復しました！」

という声を多数頂戴しました。

ようやく年始からの下落トレンドも終わり、相場も通常モードに入ったかもしれません。

ただ一方で、なかなか成績が伸びないで悩んでいるシステムトレーダーもいるでしょう。

今の相場において

「成績がよいシステムトレーダーと伸び悩んでいるシステムトレーダーの違いは何だろうか・・・？」

こう考えたときに真っ先に思いついたのは

【資金管理】

です。

個々のストラテジーの出来は同じでも、個々のストラテジーを組み合わせたときのマルチストラテジーで、

・どのストラテジーに資金を○%配分するか？

によって、成績が大きく変わります。

今年の相場の傾向としては・・・

大きなリターンを狙い、大きなリスクを取るような組み合わせのマルチストラテジーは苦戦し、

リターンはほどほどにしリスクを小さくすることを意識した組み合わせのマルチストラテジーは好調

といったイメージとなっています。

システムトレードにおいては個々のストラテジーの出来も重要ですが、どのストラテジーに資金を○%振り分けるかはもっと重要です。

もしあなたのマルチストラテジーが伸び悩んでいると感じたならば、資金管理について今一度しっかりと検証してみてください。きっとあなたのストラテジーがさらに強固になると思います！

 

ー西村剛

 

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。