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システムトレードで運用していると、
1年に1回程度困ったトレードに出会います。
困ったトレードとは、一言で言うと
大きく負けるトレードです。
逆張り戦略や順張り戦略、押し目買い戦略、
デイトレ戦略など戦略に関係なく発生します。
システムトレードは、様々な戦略でトレードする関係上、
1年のトレード数が何百回、資金量が多い方だと、
4桁のトレードを行ったりします。
それだけの数のトレードは
裁量トレードではなかなかしないでしょう。
膨大な数のトレードを行う関係上、どうしても、
その中で大負けトレードが発生してしまいます。
大負けトレードの厳密な定義はありませんが、
40％の損失を超えてくると私の中では大負けだと判断します。
たくさんトレードを行っているシステムトレードでは、
大負けトレードは、避けることができない問題と言えます。
大負けトレードが年1回は絶対に発生する前提で、
運用をしていくしかないですね。
仮に大負けトレードが発生しても問題ないように、
1回のトレードで投資する金額を抑えることで、
大負けトレードが発生しても、
運用資産全体に与える損失額を抑えなければなりません。
例えば、資産1000万円で運用し、
ワンショット200万円でトレードした場合と
ワンショット50万円でトレードした場合で比較しましょう。
仮に、大負けトレード（50％の損失）が発生した場合、
ワンショット200万円の損失額は100万円
ワンショット50万円の損失額は25万円です。
この損失額をそれぞれ運用資産1000万円で考えると、
ワンショット200万円の運用資産全体の損失率は「10％」
ワンショット50万円の運用資産全体の損失率は「2.5％」です。
ワンショット200万円で大負けトレードを掴むと、
たった一回のトレードで運用資産の1割が消失します。
一方で、ワンショット50万円では。2.5％の損失で済みます。
一瞬で運用資産の1割を失うのは、リスクが過大でしょう。
2.5％であれば、すぐに取り戻すことが可能ですが、
1割の損失を回復するには、相当の時間が必要でしょう。
大負けトレードはどれだけ避けようと努力しても、
絶対に回避することができない事象です。
東京電力(9501)、スカイマーク、東芝(6502)のような
大型株でも過去に大きく株価が暴落します。
それ以外にも、中小型株で株価が暴落することはよくありますよね。
トレードを行っていると、買い付け後に
何か事故があって株価が暴落してしまうことがあるのです。
だから、ワンショットの金額は、
大負けトレードを掴むリスクがあることを前提に、
設定しないといけないのです。
リターンを大きく狙おうとすると、
どうしてもワンショットの金額は大きくしたくなります。
しかし、リターンばかり追求して、
大負けトレードを掴んで大損してしまっては、
本来の目標から逆に遠ざかってしまいます。
もし、上記の話を聞いて、自分の運用が危ないかもと思った場合には、
ワンショットの金額を見直したほうが良いでしょう。
気付いていて放置しておくと、
のちのち痛い目をみるリスクが高いでしょう。
ー田村祐一
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田村 祐一
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