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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「実運用を始めて、1ヶ月たったのですが・・・
なぜか、検証結果通りの成績が出ません！
これって、システムトレードはウソってことですか？
言われた通りやっているのに、正直頭にきています。」
実は、先日このようなご質問というより、
大変厳しいご意見をいただきました。
ただ、このご意見をいただいた方とは、
直接お話しする機会があったので、
そこで十分にお話をして、ご理解いただけたので、
再び、この方は検証を進めているところです。
ただ、このことは、非常に重要なことなので、
この話をあなたにもお伝えしたいと思いま。
もちろん、その重要なこととは、、
「システムトレードの不都合な真実」などと言って、
「実は、システムトレードはウソでした！」
ということではありません。
まさか、10年近くシステムトレードに愚直に取り組み、
もともと機関投資家である私から見ても、
これほど最高のトレード法はないと考えているものに、
そんなことを言うつもりはありません。
だから、決してこの話は、
システムトレードが「ウソ」ということではありません。
では、何が重要なのか？
それは、実運用をするまでに
必ずしてほしいことがあるということです。
厳密に言うと、
「本格的実運用の前に」してほしいことです。
この5つの最強の投資戦略にあるように、
逆張り戦略、順張り戦略、押し目買い戦略など、
システムトレードには様々な種類の戦略があります。
ただ、これらはあくまでも基本の型なので、
ここから改良して、あなたが運用しやすいものにしたり、
もっと利益の上がるものにしていきます。
そして、何回も何回も検証を重ね、
ようやく1本の売買ルールを完成させていきます。
そうすると、次にすることは、
「実運用」
です。
ここからは、あなたの大切な資金を投入し、
実際に、検証結果のような利益が得られるように、
運用していきます。
「よしっ！これで着実に利益が積み上がるぞ！」
と、意気揚々にあなたは実運用に入るでしょう。
ただ、ここで重要なことがあります。
それが、、、
「本格的実運用の前にする『テスト運用』」です。
テスト運用とは、少額の資金を投入して、
実運用したときに、本当に検証結果と同じような結果がでるか確認することです。
やはり、私でもいきなり用意した全資金を
完成した売買ルールに全力投入するのは難しいです。
なぜなら、検証結果が必ずしも
現実になるとは限らないからです。
こういってしまうと、
システムトレードはウソのように聞こえてしまうかもしれません。
でも、決してそういう意味ではありません。
なぜ、検証結果のように必ずしもならないかというと、
それは、「カーブフィッティングの罠」が潜んでいる可能性が必ずあるからです。
カーブフィッティングとは、検証上で、
自分が都合の良い環境を作り、
現実的には、そのような環境がありえない状況下でしか、
通用しない売買ルールになってしまうことです。
もちろん、これを回避する売買ルールの改良法は、
あるのですが・・・
斉藤正章さんが言うように、
「1つでも条件式を追加した時点で、カーブフィッティング」
です。
言われてみればそうですよね。
あくまでも売買ルールは、
この条件式のときに出る結果であって、
その時点で、自分の都合の良い環境を想定しているのですから、
理論上はその通りです。
でも、もしそのカーブフィッティング気が付かず、
そのまま運用をしてしまうと、
実運用で、検証結果と実際の結果にかい離が生まれ、
「システムトレードはウソじゃないか！」
とも思ってしまう状況になるのです。
もちろん、カーブフィッティングを回避すれば、
決してそのようなことはありません。
ただ、カーブフィッティングにはまってしまうと、
そう思ってしまう気持ちも分かります。
ですので、私たちは必ず
「テスト運用」
をしたほうが良いでしょう。
私も斉藤正章さんもそうですが、
いくらカーブフィッティングしない売買ルールを作り上げても、
実際に運用してみないと分からない部分はたくさんあります。
連勝回数や連敗回数が体験するとこうだったとか、
ドローダウンを体験するとこうだったとか、
保有期間を体験するとこうだったとか、
そういった部分に運用してみないと分からない部分がたくさんあります。
だから、テスト運用で
まず、その売買ルールを運用したときの感覚を確かめます。
そして、その感覚が合わなければ、そこから改良します。
反対に、カーブフィッティングしていないことが確認でき、
そのまま運用できるようであれば、想定した資金量を入れて運用します。
ですので、本格的実運用の前に、
このテスト運用を入れるのが良いでしょう。
ただ、そうは言っても忘れてはならないのが、
「そもそもカーブフィッティングを極限まで抑えた売買ルールを作成する」
ということです。
それが大前提で、テスト運用してから
本格的な実運用に入れば、きっとその売買ルールは、
あなたに、着実に利益をもたらしてくれるでしょう。
ぜひ、このテスト運用を取り入れてみてください。
そして、改良の際には「正しい改良」をして、
カーブフィッティングを起こさないことに
細心の注意を払いましょう。
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西村 剛
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