質の高いトレードとは？

2019.06.14

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From；西村剛

今日は「システムトレード」に関するお話です。

システムトレードは過去の統計データから有効に機能する売買ルールを導き出し、
その売買ルールに従ってトレードする手法なのですが、

キモとなってくるのは「どのような売買ルールを開発するのか」になります。

特に売買ルールを開発する際に私が意識しているのは

「質の高いトレードで利益を積み重ねている売買ルールなのか」

と言う点です。

システムトレードにおいてまず誰もが意識することは
「合計損益の大きさ」でしょう。

合計損益をひたすら追い求めて売買ルールを作成する方法もたしかにあるのですが、

その追い求めている合計損益は
「質の高いトレードと質の低いトレードの利益が積み重なって出来た利益」

 ということをしっかりと理解しておく必要があるのです。

「質の高いトレード」とは、その売買ルールの勝ちパターンにしっかりと当てはまっている利益の大きいトレードであり、

「質の低いトレード」とは、たまたま勝ちトレードになった偶然性の高いトレードです。

つまり合計損益とは、

「偶然性の低い質の高いトレード」+「偶然性の高い質の低いトレード」

の集合体なのです。

質の高いトレードが多い売買ルールは、平均損益率が高いトレードが多いため、
手数料を多めに設定しても資産曲線の形が変わらないのですが、

質の低いトレードが多い売買ルールは、平均損益率が低いトレードが多いため、
手数料を多めに設定すると資産曲線の形ががらっと変わってしまいます。

自分の売買ルールで質の高いトレードが多いのか、質の低いトレードが多いのかは、
「手数料を5000円」に設定して検証し資産曲線をみてみると一目瞭然です。

ぜひ一度あなたの売買ルールで試してみて下さい。

 

―西村剛

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。