森下千里も今日からシステムトレーダー!「システムトレードの達人」を使ったかんたん3ステップ体験!

ステップ1:初心者でもでもかんたん操作の「標準モード」で検証開始

斉藤正章
では、試しに「トヨタ」で検証をしてみましょう。
森下千里
トヨタですね。
斉藤正章
少しここで注意点ですが、先程も申しましたが、システムトレードは極端な話、銘柄は全く関係ないのです。ただし、合う銘柄、合わない銘柄は存在します。
森下千里
と言いますと、それはもともと検証にあう銘柄を選択するということなのでしょうか?
斉藤正章
そうですね、もともと合う銘柄を選択するということですと、都合のいい話になってしまいます。決してそうではないという前提で検証を進めていきましょう。

通常通り、買いから仕掛ける売買ルールで検証してみます。手数料は1000円に設定しましょう。

今回の検証の注意点を挙げておきます。1銘柄だけで検証すると偶然の結果が出てしまうこともあります。本来は、たくさんの銘柄で検証するのが基本ですので、それだけご注意下さい。
森下千里
そうなのですね。1銘柄だけだと正確に検証できないことがあるのですね。
斉藤正章
そうですね。1銘柄で検証すると、たとえ20年分のデータで検証しても、売買が数回から数十回しか存在しないことが多数です。それくらいの売買回数ですと、偶然も入ってしまう確率が高くなるのです。

このようなこともあり、本来はたくさんの銘柄で検証するのです。全銘柄で検証すれば、平均化されるので、偶然である可能性は低くなるのです。

では、売買ルールを設定してみましょう。売買ルールに正解はありませんので、何を設定しても大丈夫です。ただし、いきなり何でもと言われても難しいと思いますので、簡単な例を使って設定してみましょう。
森下千里さんと斉藤正章さん
では、売買ルールを設定してみましょう。売買ルールに正解はありませんので、何を設定しても大丈夫です。ただし、いきなり何でもと言われても難しいと思いますので、簡単な例を使って設定してみましょう。

まず、下がっている銘柄を買うという設定で行きましょう。移動平均線はご存じですよね。では、単純な25日間の移動平均線としましょう。終値と移動平均線の乖離率で設定します。いわゆる、「25日の移動平均線より終値が下がっているときに買いましょう」というルールです。値は「-10%以下」くらいにしておきましょうか。移動平均線を使って、10%以上下げている場合に買いましょう。おそらく、売買回数は少ないと思います。含み益は5%位で売りましょう。

しかし、このままだと上がらない場合は、永久に保持し続けることになってしまいます。塩漬けですね。ですので、例えば「30営業日たっても上がらなかったら損切り」という条件を付け加えましょう。これで検証がスタートできます。

検証する株価データは、1990年3月~2010年3月までに設定します。この法則(売買ルール)に従って、一切裁量とか加えずに売買した場合、どうなるかやってみましょう。



検証が終わりました。いかがですか?(検証結果は上記の動画をご覧下さい)
斉藤正章さん
森下千里
うわぁー!なるほど!
斉藤正章
システムトレードでは、このように、一般的に儲かっていると言われていることが、本当かどうかが瞬時に証明されます。
今回の場合ですと、1銘柄で検証していますので偶然ということもあるかもしれません。しかし、偶然を考慮しなければ、過去にこのような方法で売買すれば儲かっていたというのが分かっています。このように良い結果が出れば、これは利益が出る確率が非常に高いと推測することができると言えることでしょう。

自分の裁量を加えずに、自分が作ったルールに対して検証結果が出てきます。そして、どの銘柄を売買すれば良いかも見ることができます。つまり、作ったルール通り取引を続ければ、将来も同じような結果になる可能性が高いと推測してトレードを行うことが「システムトレード」なのです。
森下千里
つまり、それは「安心して買える」ということでしょうか?
斉藤正章
そうです。ある意味、安心して買えると言えるかもしれません。結局、勘で投資をすると、確率は五分五分ですので、損益はトントンになります。
森下千里
そうですよね。勝つか負けるかは、1/2の確率ですからね。
斉藤正章
ですが、実際は、もっとひどいこともありますよね。上手い人に取られてしまうことがあるので、結果として負けが増えてしまう可能性があります。
森下千里
それは、嫌ですね。困ります。
斉藤正章
つまり、答えを知っている人が、何も知らない人よりも、ずっと優位に売買できることが、「システムトレードの魅力」とも言えるのではないでしょうか。 例えば、「システムトレードの達人」を使って頂いて、検証をしていくと良いと思います。自分の好きな銘柄だけでもいいですし、可能であれば全部の銘柄を対象に、自分で思いついたルールを検証していくと良いと思います。思いついた売買ルールが「これは使えそうだな」などと、実際の取引をする前に分かるので、だんだんと面白くなってくると思います。
森下千里
今はグラフだけ見ていますが、他に細かい数字などでも確認することはできるのでしょうか?
斉藤正章
いま表示されているのは、グラフです。例えば、さっき期待値という言葉を使いました。その期待値というのは、平均損益のことを言います。この平均損益が、少しでもプラスになっていれば、期待値はプラスです。これは、損失も含めた中での平均で表示されています。つまり、この場合は、平均すると一回のトレードで、約4万円利益を上げることができた売買ルールと言えるでしょう。
森下千里
すごいですね。
斉藤正章
その他の数字も見てみましょう。勝敗は、17勝2敗です。そして、勝率は約90%です。
森下千里
とうことは・・・買った方が良いということですね!
斉藤正章
そうですね。トヨタは、この法則(売買ルール)が結構合うということが言えますね。
森下千里
でも、こんなにうまく行くものなのでしょうか?
斉藤正章
たくさんの銘柄で検証し、長期的に見ると同じような結果になることが多いです。ただし、運用を継続できるかというのは別の話になってきます。

例えば、グラフが長期的に右肩上がりだったとします。しかし、短期的に見ると、一時的にグラフは下がっている(へこんでいる)こともあります。もし、実際に運用しているとしたら、このようなときは止めたくなってしまいますよね。損するのが怖いですから。長期的に見て、同じようになるためには、精神面も大きく影響してくるのです。

他にも同じようにならない要因はあります。例えば、信用取引でレバレッジを3倍に設定したとします。その場合、最終的に儲かっている法則(売買ルール)であっても、途中のへこみで追い証になってしまい「強制決済」になってしまうこともあります。「システムトレードの達人」では、このことも検証できます。「どのくらいのレバレッジかけると、どのくらいのへこみになるのか?」というところまで検証できます。
プロフィール
森下千里
森下千里もりした ちさと
1981年愛知県生まれ。
雑誌やバラエティー番組、舞台などひっぱりだこの人気タレント。
趣味はカレー作り、お菓子作り、ゴルフ、ゲーム、株!
昨年ファイナンシャルプランナー3級、マネーマネジメント1級取得。
現在カレー店『芸能人 カレー部』を各地で営業中!http://www.currybu.jp/
オフィシャルブログ:
http://ameblo.jp/morishitachisato/
斉藤正章
斉藤正章さいとう まさあき
1975年東京生まれ。
デザイン系専門学校を卒業後、システム開発会社に就職。プログラマー兼システムエンジニアとして8年間勤務。
2001年に元手30万円で株式投資を開始。当初は苦戦するも、2003年1月に独自のシステムを開発してから常勝トレーダーとなり、2006年に1億円を達成した後も安定した運用を続けている。勝率80%の逆張りシステムを中心に数種類のシステムを使い分ける。
著書に『株 勝率80%の逆張りシステムトレード術』『斉藤正章の株 両立80%の逆張りシステムトレード実践テクニック』(日本実業出版社)がある。
西村剛
西村剛にしむら つよし
財閥系運用会社にて、国内株式中小型株アナリスト兼ファンドマネジャーを経験。年間200社程度の経営者に取材を行う。
2005年フェアトレード株式会社代表取締役就任。
2009年「システムトレードの達人」を使って、株式戦略マル秘レポートを連載中。
著書に『実践 空売りトレード』(明日香出版社)がある。