恐るべきカーブフィッティングの罠(その2)
夢幻です。 前回のカーブフィッティングのお話の続きです。 例として以下のサンプルルールを用意しました。 ・検証期間10年間 ・総トレード回数3000回 ・平均損益0.55% ・合計損益1650…
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夢幻です。 前回のカーブフィッティングのお話の続きです。 例として以下のサンプルルールを用意しました。 ・検証期間10年間 ・総トレード回数3000回 ・平均損益0.55% ・合計損益1650…
夢幻です。 前回のメルマガでは『システムの不可逆性』のうち3つの事例を紹介しました。 1.マーケットインパクト 2.スリッページ 3.資金管理(シグナル重複の際の仕掛け余力不足によるトレード機…
夢幻です。 前回は『システムの不可逆性』の存在を紹介しました。 これは、簡単に言えば、売買ルールを十分な回数行っても、検証結果通りの期待値が得られないこと、または誤差が発生することです。 シス…
夢幻です。 日経平均が約1か月半ぶりに20000円を回復しました。 緊急事態宣言からまもなく一か月が経過しようとしており、足元では幾多の企業が業績悪化、倒産に追い込まれるなど厳しい状況の中、株価は堅調そのも…
夢幻です。 今週の相場は日経20000円目前から一転して調整局面を迎え、一時19100円付近までの調整となりました。 しかしながら、チャートを眺めてみれば、三角持ち合いの中で推移しており、19100円はちょ…