伸び悩むストラテジーが次のチャンス

2020.01.17

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from；西村剛

過去のバックテスト結果は良いのだけれども、直近数ヶ月間横ばいの状況が続いています。
どうすればよいでしょうか？

こういったご質問を受けました。

通常、過去のバックテスト結果で右肩上がりの売買ルールでも、半年から1年にかけて運用資産がほとんど増えなかったり、若干マイナスになってしまうことはよくあります。

ただそれは株式市場の状況がたまたま今の相場に合っていないだけで、売買ルールそのものに問題がないこともよくあります。ですので単に半年程度運用資産が伸びないというだけでその売買ルールが使えなくなったと判断するのは止めたほうがよいでしょう。

また過度に売買ルールを改良してしまうのもあまりお薦めしません。なぜなら長期的には安定した成績を残しているにもかかわらず、直近の成績にとらわれ改良してしまい、結果としてカーブフィッティングになってしまう場合が大きいからです。

また運用資産が横ばいの時期が長ければ長いほど、そのトンネルを抜けたあとの成績が良くなることがどのような売買ルールでも多くみられます。ですので運用資産が伸びない時期でもぐっとこらえながら淡々とトレードすることを心掛けて下さい。あとから振り返ってみて、案外、成績が伸び悩んだあとの期間がもっとも成績がよくなることが多いからです。

このことを経験が長いシステムトレーダーは良く知っています。ですので彼らは成績が伸び悩んでも継続してトレードしている訳なのです。

もちろん成績が伸び悩んだときに、売買ルールを再度見つめなおす作業は必要です。

けれども見つめ直す際の視点として、

「売買ルールを改良して今の相場でも勝てるようにする」

のではなく、

「何か大きな落とし穴を見逃してないだろうか？」

という視点で見つめなおしてください。

改良というよりは、｢弱点がないか徹底的に検証する｣といったイメージに近いかもしれません。

検証してみて弱点や大きな落とし穴がなければぐっとこらえてトレードを継続してください。
そうすることが長期的にみて大きな利益に繋がると思いますよ。

ぜひ実践して下さいね。

ー西村剛

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。