コロナショックを乗り切るトレーダー思考（後編）

2020.03.15

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from；夢幻

夢幻です。

先週に引き続きコロナショックについてです。

今週は更に輪を掛けてマーケットは大きく動きました。

NY市場ではダウが一日で市場初の-2300ドル安を記録。
NYダウ先物はサーキットブレーカーに掛かり取引停止となる場面もありました。

主なトピックとしては

・週末の雇用統計は良かったが市場は好感せず下落。

・仮想通貨市場も暴落、ビットコインは約半値に。

・ドル円相場は一時101円割れ目前の水準まで。

・日銀1000億円規模のETF買い→効き目あまり無し

・FRB緊急利下げ（パウエル砲）→瞬間ダウ1000ドル近く上げるも元のさやに

・原油市場が30ドル台に。
　→サウジアラビアが増産計画を発表

・コロナウイルスが欧州で感染拡大。イタリアも中国に次いでコロナ感染10000人越え

・VIX指数70越え

・FRBが追加レポオペ5000億ドル
　→NYダウ1500ドル上昇もその後売られる

・トランプ大統領、東京オリンピックの一年延期について言及

などなど、様々な出来事がありましたが、これを受けて日経平均は17000円割れ。

NYダウも21000ドル台まで下げ、先物は20000ドル割れを伺う展開となっています。

さて、これを踏まえてどう立ち回るべきか、先週に引き続きトレーダー思考について考えてみます。

・無理をしない、生き残ることが最優先

先週もお話しましたが、このような場面で最も重要な事が生き残る事です。

システムに従う事はトレードの指針であり、トレード戦略は絶対的なものではないという事は先週お話しました。

これについて深くお話すると、例えば過去のドローダウンに合わせてパフォーマンスを最大化するようなカスタムをすると、システムに欠陥があった場合に資金ショートしてしまう可能性があります。

何故なら、システムにはカーブフィッティングがつきものだからです。

運用していて、検証通りにならない事は沢山あります。

例えば、検証上どおりの期待値にならない、大幅に下回っているなどの原因はカーブフィッティングが主な原因です。

このズレは平均損益のズレにとどまりません。

過去検証上のドローダウンもズレていて本当はもっと大きい可能性もあるのです。

そして、今後起こりうるドローダウンも検証上のドローダウンで止まるとも限りません。

今回のコロナショックが歴史上どの程度の暴落ショックに位置づけされるかまだ分かりませんが、リーマンショックの暴落ショックを越えてくる可能性も十分にあります。

そうなれば、必然的に検証上のドローダウンより大きなダメージを覚悟しなければならなくなります。

このような点を踏まえ、ぎりぎりまでリスクを取るような運用は辞め、暴落の経験を積みながら少しずつ調整していく方が良いと思います。

そして、システムは結局、あなたが運用しなければならないという点は認識しておく必要があると思います。

システムを運用するストレスにあなた自身が耐えられるかという「ストレステスト」です。

我々が戦うべき相手は〇〇ショックでなく、「短期的なボラティリティの急騰」である事は先週お話しました。

そして、平均損益の拡大→平均損失の拡大はトレーダーに大きな負担を強います。
つまり想像以上にストレスがかかるという事です。

この時に、あなた自身もシステムの一部となり、ストレスなくトレードを継続出来るか？
という事をマーケットと向き合い考えてみてください。

無理だと思ったら、とりあえずポジションを半分にして様子を見る事も大事です。

間違ったと思ったら、ポジションをクローズしましょう。

検証を続け、右肩上がりの資産曲線のシステムを持ち続けている限り、また利益を上げられるチャンスは必ずやってきます。

未熟なうちは多少の”取りこぼし”は容認しましょう。

何故なら、資金がショートして尽きてしまっては利益を上げるチャンス自体を失ってしまいます。

こういった調整は暴落を何度も経験しないと分かりません。少なくとも3～5年は地道に自分の心理も含めた検証を行うと良いのではないかと思います。

・最終的な暴落ショック時のゴール

私は暴落にあうたびに考える事が、”普段通りの生活を心掛ける事”です。

ドローダウンで悩んだりして、パフォーマンスが落ちたり、やるべき事（検証）が出来なくなってしまったり・・・

そんな経験をお持ちの方も多いのでは？と思います。

色々トレードシステムについて考える事はありますが、悩むのは本当に無駄な事だと思います。

システムの信頼性、安定性があり、
システムのストレスをあなたの心地よいと思える範囲にコントロール出来れば、それが可能になるのではと思います。

そんな完璧なトレードシステム（パートナー）を作り上げたいものですね・(笑)

その為にも、今後も変わらず研鑽（検証）を続けていきましょう！

その前に、このコロナショックをしっかり乗り切ってくださいね！汗

では次回お楽しみに。

ー夢幻

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。