資金管理が持つふたつの意味【西村剛】

2020.07.22

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トレードでは何より資金管理が重要だ！

書籍などを読むとこのように書かれています。

そういわれると「なるほどなぁ」とは思うのですが、なかなか手をつけにくいのが資金管理なのではないでしょうか。

資金管理には大きく分けて二つの意味があります。

ひとつが、「実トレードとの乖離を小さくする」ことです。

システムトレードでの最重要課題のひとつが、「実トレードとの乖離を小さくする」ことです。

極端な話、バックテストでは1銘柄に入れられる金額は無限大ですが、実際にトレードすると出来高が乏しい銘柄に大きな資金を投入すると自分の注文で価格がすべるという現象が起きてしまいます。

このようなことが無いように1銘柄に入れる資金量を調整したりすることが重要です。

ふたつめは、「リスクをコントロールする」ことです。

トレードのリスクは・・・

●運用資金を何分割するのか？

●1銘柄に投入する資金量は？

●どの売買ルールにいくら投入するか？

このような資金管理の項目でほぼ決まります。自分の許容できるリスクの範囲内で最大限のリターンを目指すためには資金管理は超重要です。

このように資金管理を行なう目的は、

●実トレードとの乖離を小さくすること

●リスクをコントロールする

のふたつに分けられます。もしあなたが資金管理を研究する際は、このどちらの目的に対して行なっているのかを確認するようにしてください。

目的がないまま検証してしまうとゴールが見えにくくなります。ぜひ一度考えてみて下さいね。

ー西村剛

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。