ストック型とフロー型、２つのトレードシステム【夢幻】

2021.02.21

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夢幻です。

週明け２０２１年２月１５日。

遂に、日経平均が30000円の大台を達成しました。

コロナショック後の16000円台から急ピッチで23000円台まで戻すと、日経30000円の可能性も囁かれてはいましたが、実際に目の当たりにすると現実味の無いなんとも不思議な気分です。

やはり実体経済で景気が良くなっている実感が無いからでしょう。

相場に絶対は無いといいますが、コロナウイルスの脅威により行動が制限され景気も冷え込みつつある中でも、コロナ対策として世界的な金融緩和を行い投機マネーが潤沢になれば株価はこんなにも上昇するというのを目の当たりにして、さらに”相場に絶対は無い”というのをより深く理解出来た気がします。

一方で、マザーズ指数は1300ポイント中盤で反落となりました。

やはり急上昇したメルカリが反落し沈んだ感じですね。

再度の反転はあるのでしょうか？？

●ストック型とフロー型、２つのトレードシステム

前回のメルマガでは、トレードシステムの価値についてお話しました。

概算の計算方法としては

（１年あたりの期待利益）×（耐久年数）

でおおよそ、そのトレードシステムの価値を測る事が出来ます。

例えば、

（システムＡ）
１年あたりの利益額は1000万円で20年利益を出すことが期待出来るトレードシステムの価値は1000万×20年＝2億円

 

（システムＢ）
１年あたりの利益額が2000万円と大きいが、時間経過によりエッジ（優位性）が少なくなり、年あたりの利益額が400万円ずつ減少するトレードシステムの価値は2000+1600+1200+800+400=6000万円

といった感じです。

 

そして、私がトレードシステムの継続性・安定性を重視している事をお話ししました。

これはトレードシステムの価値を高める上で、１年ごとの期待利益すなわち収益率だけでなく、耐久年数を高める事が非常に重要だからです。

システムＡのように、耐久年数の長いトレードシステムはいわゆるストック型のビジネスに近い働きをします。
ストック型とは、継続して毎月・毎年固定額の利益が入るようなビジネスを指します。

これに対し、システムＢはフロー型のビジネスに近いといえるでしょう。

フロー型とは単発、売り切り型のビジネスを指します。
スポットの利益となり、継続性が無いため、また新たなフロー型のビジネスを開発する必要があります。

そして、トレードビジネスで安定的に収益を上げる、さらに専業トレードで生活をしていくとなると当然、優先すべきはストック型のトレードシステムといえるでしょう。

今のようなコロナ後の強い上昇相場を見ると、例えば、2020年4月～6月、7月～11月、11月～現在まで3段階の上昇相場が続いています。

例えば、このいずれの期間も上手く機能する上昇相場に強いシステムを作ればこの上昇相場が続き、日経平均が4万円、5万円と続いた場合に大きな利益をもたらすかもしれません。

しかしそれは一過性のフロー型のトレードシステムです。

安定したキャッシュフローを目指すなら、ストック型のトレードシステムの構築を目指しましょう。

しかし、フロー型のトレードシステムも利点が無いわけではありません。

ストック型のトレードシステムの土台の上にフロー型のトレードシステムを併用することで利益の上乗せを狙う事が可能です。

特に、継続性を重視したシステムは、ある程度どんな相場にも対応できるようパラメータを調整している反面、利益率はある程度の水準に抑えられる事が多いです。

そういった反面、短期的な動きに特化したフロー型のトレードシステムはその相場にハマれば大きな利益を上げる可能性が高いです。

要はシステムの安定性・継続性と利益率はトレードオフの関係になっている事が多いのです。

両方のトレードシステムの利点を良く考えながら、利益率アップを目指しましょう！

では次回もお楽しみに！

(御礼）

今週、私が2019年夏に行った”夢幻式専業トレーダー養成講座セミナー動画”の再販があり、期限を待たず約1日足らずで完売となりました。

ちょうど1年前に一度販売したのみで再販はしていませんでしたが、初回販売より短い時間で完売したようでお求め頂いた皆様ありがとうございました。

このセミナー内でも、”専業トレードというビジネス”についての解説のセクションがあります。メルマガと併せて見ていただければ理解が深まると思います。

このメルマガでは数回に渡り、私のビジネストレードの観点をお話ししていますが、私が500万という小資金でトレードのみで生計を立てられているのは、ストック型のトレードシステムを意識してシステムを作り続けてきたからです。

このメルマガで私の提唱するビジネストレードの視点がより深く理解出来ると思います。

そして、運用資金によって、どの程度の収益が見込めるかが数値で測りやすいシステムトレードは非常に優れた収益ビジネスになり得ます。

そのトレードモデル設計の中核となる考え方もストラテジー設計の部分に盛り込んであります。

是非、セミナー動画を活用して、安定した収益を上げるシステム作りに励んでいただければ幸いです。

 

ー夢幻

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。