システムトレーダーの能力を測る開発時間給とは？【夢幻】

2021.02.28

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夢幻です。

先週の日経平均30000円達成の歓喜からわずか一週間。

２月最終日に日経平均は1200円安＆29000円割れと大幅下落で終わりました。

米国株の長期金利の上昇が嫌気された事からダウが大幅安となり、日経平均も大幅下落となったようです。

これも一つの要因だと思いますが、個人的にもう一つ気になる事案があります。

それは米テスラ社がビットコインを大量購入し、テスラの創業者であるイーロンマスクの発言がビットコイン相場に多大な影響を及ぼすようになったことです。

先日、イーロンマスクがツイッターで「ビットコインは高いように見える」と発言したことでビットコインは急落、５万ドルを割り込みました。

当然ながらビットコインを大量保有しているテスラ社の株価も急落、そしてNASDAQ指数も急落しました。

NASDAQの値動きはNYダウの値動きにも影響を与えるので、NASDAQの急落も少なからずNYダウ、強いては日経平均の値動きにも影響を与えたのではないかと思います。

なお、同じ新興市場の括りでNASDAQの下落はマザーズ指数の値動きに影響を与える事も多いです。

NASDAQが急落した24日はマザーズ指数の下げがきつかったですね。

今まではトランプ大統領の発言がマーケットに影響を与えてきましたが、今後キーマンの一人としてイーロンマスクの発言は注視しておいた方が良さそうです。

並びにビットコインの相場も見ておく必要があるかもしれません。

●ビジネストレードの成果を測る売買ルールの開発時間給とは？？

前回のメルマガではトレードシステムの価値について説明しました。

計算方法は

（１年あたりの期待利益）×（耐久年数）

でしたね。

これはバックテストの結果である程度見積もることが出来ます。

例えば20年間のバックテストで2000万円の利益が見込めるトレードルールなら、1年あたりの期待利益は平均100万円です。

これが仮に再現達成度100%で10年間の耐久年数なら100万円×10年間＝1000万円の価値です。

年々利益額が20%減価していくようなシステムなら100万+80万+64万+・・・=100万×1/(1-0.8)=100万×5=500万円（※等比級数の和の式より）の価値となります。

同じ利益額のシステムでも耐久年数の長さや再現性によりシステムの価値は全く異なります。

つまり、バックテストの数値だけではシステムの価値は正確に測る事は出来ません。

何故かというと、バックテストの結果（期待利益）は過去検証の最良の結果を反映している可能性が非常に高いからです

これは検証者が悪いバックテストの結果を破棄して、いくらでもよい結果が出るまでバックテストを出来る事から起こり、いわゆる生存バイアスがかかります。
（この点については過去のメルマガで解説しました）

すなわち、長期的な平均値で見た場合、バックテスト結果よりも実践結果の方が良い数字となる事はまれで、基本何割かは目減りすると考えておいた方が良いでしょう。

したがって、これらの生存バイアスやカーブフィッティングによるシステムと実践の誤差を少なくし、かつ長期的に再現度の高いシステムを設計する事が重要になってきます。

さて、こうして300万円の価値（見込み）のシステムが出来たとします。

これにかかった開発時間が

100時間なら開発時間給は300万円/100=3万円

1000時間なら開発時間給は300万円/1000=3000円

10000時間なら開発時間給は300万円/10000=300円

と計算できます。

実際は実運用を続ける事を前提と、発注作業や成績のチェックなどの時間は考慮されていませんが、これはトレードビジネスを成果（利益）に替える為に意識しておくべき時給です。

これを計算する過程で、トレードシステムの価値の見積もりと並んで、
開発時間を正確に計算することが必要となってきます。

見積もりには

・トレードシステムのアイデアの立案
・発注方法の検討
・各インディケーターの選定

などなど、トレードルールが出来るまでの各フローを洗い出し、かかった時間を記録しておく必要があります。

この開発時間あたりの時給を計算する大きな理由は、あなたがシステムトレードに懸ける時間が一体いくらの価値になっているかを把握するためです。

そして、この数値はシステムトレーダーとして、売買ルール開発の能力を示す一つの指標となるでしょう。

是非工夫して効率良く沢山のシステムを作成出来るよう、開発項目やフローを見直してみてください。

ちなみに、私は複数の売買ルールを並行して作成しており、多いときは10本以上を同時に並行して開発します。

その作業フローの管理表を一度見せたことがあるのですが、しっかり管理して開発している事にとても驚かれました。

おそらく、こんな風にきちんとビジネスとして取り組まれている方は稀なんでしょうね。（笑）

また、開発あたりの時間給を把握することで、売買ルールの開発へのモチベーションも高まりますし、どの程度、自分の余暇の中でトレードシステム開発に時間を投入すべきか、また開発フローのどの項目により時間をかけるべきかといった時間配分の視点も身に付きます。

是非、試してみてください。

では次回もお楽しみに！

ー夢幻

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。