個人投資家がトレーダーとして持つべき２つの役割

2021.03.14

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夢幻です。

ようやく調整相場も一段落しそうですね。

3か月に一度のメジャーSQ（MSQ）も波乱はなく、米国の長期金利の上昇も一服したことで、安心感が高まったようです。

NASDAQの調整もテスラが9日に久々の一日20%の上昇で一段落となりそうです。

振り返ると、この調整で日経平均株価は50日移動平均線までの調整、マザーズ指数は200日移動平均線までの調整でした。

さほど荒れている印象はないのですが、マザーズは結構な水準まで調整していたので、個人投資家の体力は結構削られた感じがするので、まだまだ油断ならない相場が続きそうです。

月が替わって新年度の4月になるまでは少し慎重にトレードした方が良いかもしれません。

●トレーダーが持つべき２つの役割・・・設計者と運用者

前回のメルマガではトレードシステムの運用者の時間給について説明しました。

計算方法は

（トレードシステムを運用して得た利益）÷（トレードシステムの運用に費やした時間）
でしたね。

この指標を意識する理由はいくつかありますが、トレード運用者としての時間の質を見極める為です。

例えば、シグナルの抽出から発注までを自動化すれば運用時間は短縮されますから、運用者としての時間の質の向上につながります。

また、場中にマーケットを見る方はどの程度値動きを監視するかも重要です。

この時間も運用時間に入りますからなるべく見ない方が良いということになります。

さて、いずれにせよシステムトレーダーを始め、殆どの個人トレーダーはこの設計者と運用者の2つの役割を一人でこなす必要があります。

〇設計者・・・トレードシステム（トレード戦略）の立案・設計・構築
〇運用者・・・トレード戦略を執行、運用する

と言われても、個人トレーダーはすべて一人でやっている人が殆どだと思うので、こういった役割分担を意識していない方が殆どかもしれませんね(笑)

そこで、私がそういった２つの役割を意識するようになるきっかけとなった話をシェアしたいと思います。

その方は個人トレーダーでシステムトレーダーの方です。

この方は、トレードシステムは自分で構築していましたが、なかなか自分で運用してロジック通りに売買することが難しかったそうです。

実際に、利益が出るトレードというのは仕掛け自体に疑問を持ったり、時に大きなドローダウンに見舞われたりしますから、心理的負担が伴う事も多々ありますから良くある話ですね。

そこで、この方がこの課題にどう対処したかというと、実際の株の売買は自分で執行するのを辞めて、奥様に完全に任せたそうです。

この際、シグナルの抽出から発注までのやり方を詳細な説明書に纏めて、その通りにやってもらっていたようでした。

そのお陰で自分は株価を見る事もなく、運用も上手くいくようになったそうです。

〇設計者・・・自分でやる
〇運用者・・・奥様に任せる

このような役割分担を明確にし、運用者の役割を奥様にアウトソースすることで、自身は運用者のストレスを軽減出来たというわけです。

逆に奥様の方は、株の基本的な知識しかないため、システムの指示に従うだけです。
システムが上手くいっているかいっていないかなど判断出来ませんが、だからこそストレスを感じる事無く、正しくシステム通りに売買出来ていたのではないでしょうか。

ちなみに、奥様には株の利益からお給料？（お小遣い？）を渡していたそうです。理想的な役割分担ですね(笑)

自分の株の売買を任せるのは勇気がいりますが、信頼出来る配偶者や家族がいればこういった事が可能になるケースもあるというわけです。

このように、２つの役割を意識する理由としてそれぞれの作業の質の向上という目的のほかに、２つの役割を持たせる事でそれぞれの立ち位置を明確にすることも大事です。

システム運用者に求められる事は、システムに忠実に売買を行う事、そしてそれを正しく記録することです。

ですから、システムトレードにおいて、シグナル通りに売買する、運用する際に

〇設計者・・・トレードシステムを疑ってもよい
〇運用者・・・トレードシステムを疑ってはならない

という意識を持っておく必要があります。

実運用の現場になって、”この仕掛けはやめとこうか”などと考えてしまうのは、この２つの役割が明確になっていないことが多いです。

トレードの執行に不安があるのであれば、何が問題なのかをメモなどに書き記し、それはさて置き、運用者の役割である時は、システム通りに売買を行う事に集中しましょう。

そして、システムの見直しや振り返りの際、つまり設計者の役割の時に、メモを取り出しその問題点を解決出来るか検討するとよいでしょう。

皆さんも２つの役割を意識し、トレードの向上に役立ててみてください。

では次回もお楽しみに！

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。