シグナルが出ても、約定しません・・・【田村祐一】

2021.04.19

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ここ最近は、NYダウは過去最高値を更新していますが、
日本株市場はいまいちパッとしない展開が続いていますね。

コロナの国内感染者数が拡大していることが
原因なんでしょうが、にしても暇な相場ですね。

最近、よく周りのシステムトレーダーから
こんな相談や愚痴を聞かされます。

「最近全然トレードチャンスが発生しない。」
「シグナルが出ても、約定しない。」

こんな相談を受けることが多くなっています。

たしかに、自分の作成した売買ルールでも、
今月のトレードは非常に少ないです。

久しぶりにトレードが少ない月となっていますね。
多分、1年単位で見ても、少ないですね。

たまにシグナルが出る日もあるのですが、出たとしても、

・指値が非常に低い位置に設定されている押し目買い戦略
・今の相場で買うのはちょっと抵抗のある順張り

といった感じです。

たしかに、こんなシグナルばかりだと、
冒頭に挙げた悩みや愚痴が出ても仕方がないですよね。

私も、なんで毎日こんな無駄に思える発注を
しなければならないのかと、自問自答しています。

特に、最近システムトレードをはじめた、
もしくは、システムトレードを擬似的に行っている人は、
そのように思う度合いはより強いでしょう。

ただ、少し考えて欲しいのです。

そもそも、システムトレードにおける
シグナルの発生は何を表しているのかということを。

売買ルールの設定にのっとって、
日々のそれに該当する銘柄を抽出し、
その発注指示どおりにトレードするのがシステムトレードです。

そして、その指示通りに淡々とトレードすることが、
利益への近道と考えている投資手法です。

言い換えると、

【シグナルが出ない】＝トレードのチャンスではない
【約定しない】＝勝てないトレード

である可能性が高いという意味です。

この大前提を見失うと、トレードで失敗する可能性が高いです。

これ本当に大事なことなんですよ。

そもそも、今みたいな、高値付近で狭いレンジで
もみ合いが続いている状況というのは、
ほとんど動きがない儲かりにくい相場です。

仮に、ここから高値更新すれば、
誰もが嬉しいイケイケドンドンの相場がくるので、
順張り戦略がよく機能してくれます。

逆に、ここから調整局面に入れば、
押し目買い戦略や逆張り戦略が機能してくれます。

今の相場は、そのどちらでもなく、何の動きもない相場なので、
トレードチャンスは非常に少ないのです。

何にも動きがない相場で、利益をあげるのは非常に難しいです。

よって、システムトレードを実践している方は、
今の相場は耐え時の相場と言えるでしょう。

むしろ、今の相場は無理にトレードをしようとすると、
想定外に損失を被る可能性が高いです。

なぜ、指値が深い押し目買い戦略しかシグナルがでないのか。
それは、それくらい深い指値じゃないと勝てない相場なんですよ。

今、トレードが出ずにやきもきしている人には、
それを理解して欲しいです。

ここで我慢できない人は、多分トレード向いてないです。

良くあるのは、トレードできないから、
もっとトレードできるように売買ルールの設定を変更する。

例えば、買いの条件式を緩めたり、
指値の位置をもっと浅い位置に設定変更する。

何にもない相場でもトレードを発生させようとして、
売買ルールを変更するなんて、愚策中の愚策です。

もっと勘の悪い人だと、このたった1、2週間の相場だけで、
システムトレードを辞めてしまう人ですね。

そもそも、どんな投資手法でも、
毎月、毎週、毎日、永遠と勝ち続ける手法なんてありません。

たかが、1、2週間程度トレードが発生しないくらいで、
やきもきしてたら、性格が投資に向いてないです。

だいたいそういう人は、自分の焦りに抗えず、
変な相場で不用意にトレードして退場します。

少し厳しい言い方をしていますが、
チャンスがそもそもない相場で、
無理矢理チャンスを作ろうとしても、
それは自分のエゴであり、理にかなっていません。

理にかなっていない動きは、必ずいつか破滅します。

というわけで、最近トレードが出ないのは、私の結論では
【仕方がない。無理にトレードしても負ける相場】です。

でも、今やきもきしている人には朗報？です。

今のようになんの動きもない相場が長く続くほど、
その後、大きな動きの相場が来やすいです。

ちょうど、4月後半から3月決算企業の本決算発表が
徐々に出始めるので、相場もそれにあわせて動いてくるでしょう。

システムトレードは、下がっても上がっても
トレードチャンスが発生する戦略なので、
あと少し待てばトレードが発生する可能性が高いです。

待つことも大事な投資戦略の一つです。

ー田村祐一

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