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システムトレードという投資手法は、半年、一年単位でみると、安定して勝ち続ける可能性が高い投資手法です。
私自身、この10年間は、一度もマイナスを経験したことがありません。
そんなシステムトレードなんですが、システムトレーダーの中には、半年、一年単位で負けた経験がある人もいるでしょう。
ここ数年、私はシステムトレーダーを育成するために、コンサルティングをしてきて、システムトレードの初級者から上級者までさまざまな方の指導をしてきました。
100名を超える方を見てきた中で、「これをやると失敗する」という法則性みたいなものが見えてきました。
今日は、その法則性についてお話したいと思います。
まず、大前提として、システムトレーダーの中でも初級者と上級者では失敗の内容が違います。
よって、初級者の失敗の法則性と、上級者の法則性を分けてお話ししたいと思います。
まず、【初級者の失敗の法則性】ですが、以下の2つが挙げられます。
①リスク一切無視のリターン追及
②必要な戦略不足
それぞれ解説します。
①リスク一切無視のリターン追及について、
システムトレードでは、過去の株価データを利用して、設定した条件下でトレードした場合の過去の成績を確認することができます。
この売買ルールは、過去にいくら儲けて、いくら損をしたとかがはっきりと表示されます。
初心者の方ほど、過去の利益の部分に目が行き、リスクの部分については、あまり見ない傾向にあります。
専門用語で言うと、ドローダウンが3割を超えている売買ルールは、正直使い物にならない売買ルールではないでしょうか。
言い換えると、一時的に運用資金が3割減少する可能性があるというのは、精神的に非常に厳しいです。
どれだけ、リターンが大きく得られるとしても、ドローダウンが大きすぎるルールはいつか破綻します。
コロナショックのような5年から10年に一度の暴落が発生するまでは、おそらく大きなリターンを得ることができるでしょう。
しかし、コロナショックがひとたび発生すれば、それまで積み上げた資産が一気に消失します。
クモの糸を掴んで上り続けていた成功への道が、コロナショックやリーマンショックで一瞬にして地獄落ちです。
株式投資において、最も重要かつ難しいのは、勝ち【続ける】ということです。
勝つことはそれほど難しくはありません。
勝ち続けることが非常に難しいのです。
勝ち続けるためには、リスクに対する理解がないと絶対に達成することはできないです。
目先の利益にとらわれていると、必ず足元をすくわれます。
「レバレッジ2.0倍以上」「ドローダウン2割超え」等の売買ルールで運用している人は、少し要注意ですね。
次に、【②必要な戦略不足】についてですが、
株式投資で勝ち続けるためには、どのような相場でも利益をあげる戦略がなければなりません。
ただし、多くの方が勘違いしていますが、
ある1個の売買ルールで、どのような相場で勝ち続けることは100％不可能です。
もし、そのようなものがあるのであれば、それはもう神のルールと言えます。
「デイトレ戦略なら、どんな相場でも勝てる」と反論されることもありますが、デイトレ戦略でも、苦手とする相場は確実に存在します。
よって、ある1個の戦略では、勝ち続けることはできません。
株式市場の動きを、私は大きく以下の4つに分けています。
（1）上昇相場
（2）下落相場
（3）凪相場
（4）急落相場
大きく分けると、上記のような分類をしています。
この4つの分類のどの相場でも勝てないと、勝ち続けることは不可能と言えるでしょう。
システムトレードで万が一負けてしまった人がいるとすると、各4分類に対応した戦略のどれかが不足している可能性が高いです。
例えば、
「（1）上昇相場」で利益を上げる期待が持てるのは「順張り戦略」でしょう。
「（2）下落相場」ならば「空売り系の戦略」
「（3）凪相場」ならば「デイトレ系戦略」
「（4）急落相場」ならば「逆張り系戦略」が必須でしょう。
それぞれの分類に対応したルールをしっかりと持つことで、将来的にどのような相場が来ても利益を上げることができます。
もう少し詳しく解説すると、「急落相場」と言っても、数か月に一度あるような調整局面もあれば、1年に1回程度発生するような急落相場もあれば、みんなが恐れおののくコロナショック級の暴落相場があります。
それらにそれぞれ対応した戦略が必要になるでしょう。
どれか一つでも戦略が不足していると、その不足している部分で損失を被ったり、期待した利益が得られなかったりします。
しっかり各相場に対応した戦略を用意することで、安定して勝ち続けることができるようになります。
もし、システムトレードをはじめたばかりの方で、自分が使っているシステムを見直したときに、不足している戦略があるならば、早急に対応したほうが良いです。
上記2点が、私が何人ものシステムトレーダーを見てきた中で、見つけた【初級者の失敗の法則性】です。
この2つの失敗の法則性を逆転すると、
・リスクを重視した戦略作り
・各相場に対応した戦略の用意
さえできれば、すぐに勝てるシステムトレーダーになれます。
意外と簡単ではないでしょうか（笑
【初級者の失敗の法則性】の書いただけで、非常に文章が長文になってしまいました。。。
これ以上長く書くと怒られそうですので、【上級者の失敗の法則性】については、次週に持ち越したいと思います。
ー田村祐一
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田村 祐一
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