【お知らせ】
下記リンクのメルマガを中心に情報を更新していく予定です。
無料ですのでぜひご登録いただけるとありがたいです
↓
西村剛の投資戦略メルマガ【無料】
夢幻です。
オリンピックの金メダルラッシュがスゴイですね。
金メダルの数は既にリオ五輪の12個を大幅に越えて15個に、中国に続く2位となっています。
選手の皆さんが自国開催というプレッシャーやコロナ禍で少なからず批判もある中、これだけの結果を出している事に感動しますが、その勝負強さにも驚くばかりです。
一方で、がらんとした観客席がどうしても気になってしまいます。
コロナ禍でなければ、あの場所に行って実際に選手の活躍をリアルに体験出来たと思うのです。
人生でも数少ない貴重な体験をする機会を失ったのだと自覚させられました。
それは無観客と決まった時に認識したつもりでいましたが、テレビを通して空の観客席を見た時、私のイメージの中にそこに座って観戦した事も改めて想像してみてその体験の尊さに気づきました。
我々は実際にそれを体験するまでは、その体験が貴重である事に案外気が付かないものです。
やってみて気づく事も多いですし、だからこそ体験の数というのは人生の幅を広げる事に繋がりますね。
●システムトレードでFIREを目指す
前回、会社を辞めて専業トレーダーになった方の話をベースに
どのような思考で専業トレーダーに移行するのかをお話ししました。
今回はもう少し踏み込んでシステムトレードでFIREを目指すことを考えてみます。
一般的に、FIREはインデックス投資などを積み立てて一定の資産を目指す方が多いようですが、インデックス投資をシステムトレードを用いたアクティブ運用で代用する考えです。
最初に考える事は、”日々の生活費をトレードの利益で賄えるのか”という事です。
ここからは実際にシステムトレードの達人を使って、どのような検証をすれば
その条件を満たすのか試してみましょう。
まず、現在の用いているマルチストラテジーでバックテストを行います。
主な設定は以下で行ってください。
各ストラテジーの設定
〇基本設定
・単位株数を考慮
・手数料往復1000円
・出来高による制限・・・出来高平均1日の0.1%を上限とする
〇資金管理
・初期資産・・・自分の運用資産
・資金の配分・・・定額で配分（※）
・信用取引あり、運用資金の1.0倍まで
・運用方法・・・単利運用（常時元本固定）
マルチストラテジーの設定
〇ストラテジーの個別設定
各ストラテジーの設定と同じかチェック
・投入資金の制限・・・設定した余力の100%まで
〇ストラテジーの全体設定
・初期資産・・・自分の運用資産
・単位株数を考慮
・手数料往復1000円
・信用取引あり、運用資金の1.0倍まで
・運用方法・・・単利運用（常時元本固定）
・同じ銘柄の同時エントリーを・・・売り買いが反対方向のみ認める
なお、（※）の１銘柄あたりの投資資金は各ストラテジーの単一バックテスト結果の平均損失から算出しますので事前に個別ストラテジーのバックテストを行っておいてください。
以下は許容損失の閾値を0.2%とした場合、
運用資産1000万の場合、1トレードあたりの許容損失＝1000万×0.2%=2万円 となります
ストラテジーの平均損失が2%の場合のポジションサイズ=20000/0.02=100万円
ストラテジーの平均損失が5%の場合のポジションサイズ=20000/0.05=40万円
この計算式で出た値を1銘柄あたりの投資金額に設定します。
では実際にマルチストラテジーのバックテストを行って、結果をもとに評価してみます。
重要な事は、システムトレードのソフトはあくまでストラテジーのバックテスト結果しか示してくれないという事です。
例えば、生活費を毎月XX万ずつ出金するといったパラメータ設定は出来ないわけです。
よって、検証結果をもとに”実際に生活費を稼げるのか”を評価する必要があります。
期間は2005年の1月から2021年6月末までの198か月間で設定します
マルチストラテジーのバックテストが終わったら
運用資産の推移を開き、CSV保存してください。
そして、各月末の運用資産（時価）を別のエクセルに記録します。
単月の損益額＝当月末の運用資産-先月末の運用資産
単月の損益額÷先月末の運用資産＝月利
単年の損益額＝当年末の運用資産-前年末の運用資産
単年の損益額÷先月末の運用資産＝年利
ですので、各月の損益額及び月利、各年の損益額及び年利が算出できるはずです。
2005年から2020年までのそれぞれの年度での月平均損益や年損益が計算出来ます。
同様に、月勝率、年勝率、最高月利/最低月利、最高年利/最低年利、など様々な評価が出来るはずです。
実際に、月の生活費＜月の平均損益額 となっていれば、今にでもFIRE出来る可能性があるといえ、これがFIREのための最低要件となります。
次に、レバレッジが許容可能な方はレバレッジ1.5、2.0倍などに設定した場合、各項目がどのように数値が変化するかを確認しましょう。
これが基本的な、今の運用資産ベースとトレード戦略を用いて実運用をした場合のシミュレーションです。
長くなったので、以上を宿題とし、来週に続きます(笑)
では次週もお楽しみに！
ー夢幻
【無料】システムトレードの検証ができる株式投資ソフトのフリー版を無料プレゼントします。こちらをクリックください！
夢幻
最新記事 by 夢幻 (全て見る)
- ビットコインが1500万円の大台突破。ビットコイン関連銘柄も過熱！？【夢幻】 - 2024年11月24日
- メタプラネットが大暴騰！？新株予約権で大幅利益上乗せ - 2024年11月18日
- 東証の取引終了時間が30分延長！一週間経過してみて何が変わった！？ - 2024年11月11日
