FIREに必要な運用資産は幾らか？（システムトレード編）【夢幻】

2021.08.08

このエントリーをはてなブックマークに追加


【お知らせ】
下記リンクのメルマガを中心に情報を更新していく予定です。
無料ですのでぜひご登録いただけるとありがたいです
↓
西村剛の投資戦略メルマガ【無料】




 

夢幻です。

東京のコロナ感染者数が遂に5000人を越え、指数関数的に増えてきているので、万の大台を超すのも時間の問題と言えそうです。

デルタ株の割合はここ一か月で1割→9割と急増しており、昨年までのアルファ株のコロナとは別物と考えた方が良さそうです。

国のコロナ対策戦略がデルタ株の出現によって機能しなくなりつつある今、自分の身は自分で守るしかありません。

もちろん、今までも自分の行動を自制してきた方が多いと思いますが、よりいっそう自分の行動で予防効果が変わってくるステージに入ったと思います。

私のコロナ対策戦略は一貫して”籠城”です。

以前、このメルマガでコロナショックはそうそうに終わらない、収束まで1～2年はかかると書きましたが、この時、2年間は極力ステイホームし、コロナウイルスの脅威から物理的に距離を置く覚悟を決めました。

しかしながら、相場と同じで流れ弾に当たる事は避けられないのが怖い所です。

食料の確保など、完全に人との接触を避けるのは不可能ですからね。

万一、かかった場合の食料や解熱剤など準備をしておこうと思います。

●続・システムトレードでFIREを目指す

前回のメルマガでは、自己資産と自身のマルチストラテジーを用いて

毎月どの程度の利益が見込めそうかを検証しました。

現在、運用中のマルチストラテジー検証の結果、

月の生活費＜月の平均損益額

となっていれば、FIRE(セミリタイア)の最低要件をクリアです。

ただ、これはよほど運用資産が大きいか、あるいは月の生活費が小さくないと難しいと思います。

そのケースについて解説します。

●FIREに必要な運用資産は幾らか？を検証から算出する

上の条件を満たさなかった方にやってほしい事が、

①運用資産が不足していたのか？
②マルチストラテジーの収益力（稼ぐ力）が不足していたのか？

のどちらのケースかを明らかにする事です。

そこで、”仮に運用資産が十分にあったら”という前提で追加検証を行います。
前回のメルマガで書いた検証条件から以下を変更します。

・マルチストラテジー（資金無限大）の検証
各ストラテジーの設定（変更点）
・初期資産・・・最大値(1000億)に設定

各ストラテジーの設定（変更点）
・初期資産・・・最大値(1000億)に設定

この検証でわかる事は、現在運用しているマルチストラテジーの収益力（絶対額）となります。

重要なポイントとしては、

・各ストラテジーのシグナルを制限なくすべて発注する事
・ポジションサイズ（投入資金の制限）は定額で、出来高制限(0.1%)と許容損失から制限する事
・資金は十分あるものとする事

となります。

この条件で、前回と同じように各月末の運用資産（時価）を集計していき、
月平均損益を算出します。

ここで仮に、月の生活費　＞　月の平均損益額　　となっている場合、運用資産の問題ではなくマルチストラテジーの収益力不足という事になり、②のケースであるとわかります。

この場合は、速やかにストラテジー開発に注力してください(笑)

この条件をクリアした方は、①の運用資産が不足している事になります

この場合、更に検証を行い

月の生活費＝月の平均損益額

となるような、運用資産は幾らかを算出します。

例えば、当初の自己運用資産が1000万円の方は

運用資産1000万のとき・・・月の生活費＞月の平均損益額

運用資産1000億のとき・・・ 月の生活費＜月の平均損益額

となったわけですから、1000万～1000億円の間に月の生活費＝月の平均損益額となるような運用資産の値が必ず存在します。（平均値の定理）

そこで、今度は運用資産を１億円に設定して検証します。

その結果

月の生活費＞月の平均損益額

だったならば、

・月の生活費が高すぎる
・ストラテジーの収益力不足

のいずれかになりますので、生活費の見直しかストラテジーの開発に注力してください。

月の生活費＜月の平均損益額

だったなら、必要な運用資産は１億円で足りている事になります。

1000万～1億円の間に必要な運用資産の値が存在するので、
中間値の5000万あたりに運用資産を設定し、月の平均損益額を確認します。

5000万円で　月の生活費＜月の平均損益額　の場合は5000万円で足りているので
1000万と5000万の中間値の3000万円に設定し再検証

5000万円で　月の生活費＞月の平均損益額　の場合は5000万円で足りていないので
5000万と1億円の中間値の7500万円に設定し再検証

これを繰り返して行くと必要な運用資産が求まります。

長くなったので、以上を宿題とし、来週に続きます(笑)

では次週もお楽しみに！

【無料】システムトレードの検証ができる株式投資ソフトのフリー版を無料プレゼントします。こちらをクリックください！


The following two tabs change content below.

夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。