菅総理辞任で日経29000円回復、FIREを見据えたトレードシステム 【夢幻】

2021.09.05

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夢幻です。

今週の相場は月末あたりから戻り足を速め、日経、新興指数ともに急上昇。

日経平均は月末～月初に過去6か月ほど続いた上値抵抗線を突破した様子で、トレンド転換となる可能性が高まりました。

マザーズは上値抵抗線に差し掛かったあたりで少し調整していますが、日経平均株価・JASDAQ平均株価は先行して上値抵抗線を突破している事からこれに追随する動きとなるのではないかと思います。

このところ、大型、新興銘柄ともに銘柄を物色する動きが出てきており、そろそろ相場も年末に向けて盛り上がる兆しが出てきた印象です。

そして、週末金曜日の昼頃、菅総理の総裁選不出馬の一報が入ると、日経先物は400円近い急上昇。

後任が誰になるかは非常に気になりますが、当面株価は堅調に推移しそうです。

総裁次第では、ここから年末に向けて大相場があるかもと考えています。

それは、コロナ禍により、この１～２年の劇的な変化がプラスに働いた場合ですが、もう少しマーケットの行方を見てからお話ししようと思います。

●FIREを見据えたトレードシステムを考える。

前回のシステムトレードを用いた運用システムで安定運用を行う際に気になるのが、
システムが機能しなくなる事でしょう。

例え運用をすべて自動化出来て、自分が手間を掛けなくても良い状態になっても、
それが半年とか１年といった短い期間しか機能しないのであれば、またトレード戦略を作り直したりしなければなりません。

また、いざFIREをして自由を手に入れられても、”システムが機能しなくなるのでは”という不安をいつまでも抱えたままではせっかくの悠々自適な暮らしも味気の無いものとなってしまいます。

トレードシステムの賞味期限は存在するのでしょうか？
賞味期限を延ばす事は出来ないのでしょうか？

ここでは、どのような事柄でシステムの損益の変化が起こり得るのか検討してみます。

１・多くの人が似たシステムを使う事によるインパクト
２・市場の制度変更によるもの
３・トレンドの変化によるもの
４・外的要因に大きな変化があり、人々の思考が変わった

こんな要因があるのかなと思います。

１はマーケットインパクト、買いのシステムなら買い単価は上昇し、売り単価は下がりますから利幅は減る事になります。

ではどのような対策をすればよいかですが、１はシンプルに大型株中心の戦略にするのがベターです。
機関投資家が手掛けられるような大型株は個人投資家が中心の小型株に比べ値動きの性質も安定しています。

２は市場の制度変化です。例えば、制度信用の銘柄が貸借銘柄になるとか、銘柄の市場変更などで、個別でも市場でも値動きの質は少しづつ変わると考えるのが自然でしょう。

最近だと東証が2022年4月に予定している新市場区分などがありますが、これで銘柄が再編されれば、再編された市場ごとに取引するプレーヤーの属性も変化すると思います。

対策としては、制度によらない値動きの性質を重視する事です。

一例としては、市場の括りで戦略を作るのではなく、全銘柄を対象にしたルールを作るとか。

また、空売りのルールなどは貸借銘柄でグルーピングして戦略を作るのではなく、全銘柄を対象にした空売りルールを作り、そのルールの売買対象を貸借銘柄に限定した場合でも機能するかといった検証を行います

制度重視ではなく、値動き重視の売買ルール作りを行います。

３はトレンドの変化、株価が上昇している間はプレーヤーは強気に、株価が下落している間はプレーヤーは弱気になるという特徴があります。

上昇トレンドでも、下落トレンドでもボックスでもそれなりに機能するような売買ルールを作れば、トレンドの変化を気にする必要がなくなります。

４は歴史に残るような金融バブルやショックまたは、金融市場外での外的要因での変化です。

バブルやショックは様々なプレーヤーのリスク許容度に少しずつ影響を与えます。

また外的要因の変化はコロナ禍が良い例です。先にも述べた通り、コロナ前とコロナ後では感染対策の面で向き不向きの業種がありますからそれらにも影響を与え、セクター毎の値動きにも影響を与えそうです。

４については、事が起こってから一定期間後のシステムの見直しを行い影響を確認するなど対策があります。

ここに書いた株価に影響を与える項目はあくまで私が考えた一例であり、それが売買ルールに影響が与えるかは仮説です。

もっといろいろな要因でトレードシステムが長く使えたり、使えなくなったりしていると思います。

各自、運用中のストラテジーの特性などを考えてみて、より耐久性の高いトレードシステムに作り替えられるか、損益が変化しやすいかなど洗い出し、整理してみてください。

より、安定的な運用に繋がりますし、検討してある事が運用の自信につながると思います。

次回はFIREについてここ１～２か月ほど考えてみて、結構重要な事に気づいたのでそのことについてお話します。

では次回もお楽しみに！

 

ー夢幻

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。