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今年1年を振り返っているのですが、
なんかパッとしない1年だったと感じます。
日経平均株価は2月に3万500円を突破し、
そのまま4万円まで突き進むのかと思いきや失速。
9月に再度3万500円を突破したものの、
それはダマシで、結局現時点で2万9000円手前です。
株式市場の暴落があればまだ逆張り等で稼げますが、それすらもない。
すべてが中途半端な1年になった感じですね。
そんな中途半端な相場ではありましたが、
今年の私の成績としては、
16日時点で＋36％となっています。
決して悪くはない数字ですが、
前年よりは少ない印象です。
2020年3月のコロナショックのピークの最悪の時点から見ると
運用資産は＋93％です。
こう見ると結構うまくいってる感じですね。
さて、2021年今年の稼ぎ頭になってくれたのは、
「順張り戦略」ですね。
前年も「順張り戦略」が圧倒的なパフォーマンスを
稼ぎ出してくれましたが、
今年も年初からの株式市場の上昇を受けて、
利益を伸ばすことができました。
一時期は成績が＋45％を超えた時期もありましたが、
9月のダマシで順張りが負けたので、少し成績は下がりました。
次に、活躍したルールとしては、
「デイトレ戦略」でしょうか。
成績を集計していて初めて気付きました（笑
順張り戦略のようにどの相場で利益をあげたのか
明確にはわかりませんが、なんとなく利益になってました。
毎月コツコツちょっとずつ利益が出ていたので、
成績を集計するまで、まさか利益率第2位だとは思いませんでした。
「順張り戦略」も「デイトレ戦略」もそれぞれクセの強い戦略なので、
人によっては、あまり使いたがらない戦略です。
そのクセ強の2戦略が稼ぎ頭だったので、
人によっては、今年は利益が出しにくい年だったかもしれません。
順張り戦略のクセの強い理由は、
・ダマシで損失を被るリスクがある
・上昇相場の出口で必ず負ける
というデメリットによるものでしょう。
今年の9月のダマシのように、高値をブレイクアウトしても
上昇が続かずに失速すると、順張りは確実に負けます。
また、2月の上昇相場でも、それまで稼いできた利益のうち
3割程度が上昇相場の終焉時に減ります。
上昇相場全体では大きく稼いだものの、
出口は必ず負けるので精神的に嫌と感じる人も多いです。
これらのクセが嫌で使用を拒否している人もいますね。
ですが、順張り戦略は必ず入れたほうが良い戦略です。
上昇相場はいつ来るかわかりません。
いざ上昇相場が来た時に順張り戦略がないと、
その上昇相場に乗り遅れてしまいます。
上昇相場は、言い換えると、「誰でも儲かる相場」です。
その時に自分だけ乗り遅れているのは、
精神的にかなりきついものがあります。
ですので、順張り戦略は私にとって必須の戦略です。
このクセの強さを理解して、使用しましょう。
次に「デイトレ戦略」のクセの強い理由は、
・直近の成績が芳しくない
・バックテストと実運用の結果が一致しない
というのが原因である可能性が高いです。
「直近の成績が芳しくない」というのは、
他のシステムトレーダーからよく聞く話です。
しかし、私個人の話でいうと、
そこまでデイトレ戦略の成績は悪くないです。
毎年一定の利益を稼いでくれるので、
安心して使える戦略の一つだと思っています。
順張りや暴落時逆張りのような
いっぺんに大きな利益を稼ぎ出す爆発力、華やかさはないですが、
気付いたら利益になっていたというコツコツ
利益を積み立ててくれる安心感があります。
直近の成績が悪いという方のデイトレ戦略を見ると、
明確に成績が悪い原因があります。
それは、トレードしている銘柄が小型株ばかりという点です。
言い換えると、「売買代金が低い銘柄ばかり」です。
売買代金が低い銘柄は、板がスカスカの状態です。
そこにデイトレで大引けに成行で手仕舞いすると、
薄い板が自分の注文で動いてしまいます。
いわゆるスリッページが発生します。
このスリッページを全く意識していないデイトレ戦略は、
どんなにバックテストの結果が良かったとしても、
実際の運用では一切使い物になりません。
使い物にならないだけならまだいいですが、
他の戦略の足を引っ張って、損失が大きく出ることもしばしばです。
「バックテストと実運用の結果が一致しない」というのも
大半がこのスリッページによるものである可能性が高いです。
売買代金が低い銘柄ばかりトレードしているので、
直近の成績は良くないし、
バックテストと実運用の結果が一致しにくいのです。
デイトレ戦略はクセが強い戦略と言われていますが、
その原因は、ルールの作り方に問題があるのです。
スリッページを回避することに最新の注意を払い作成することで、
これらのクセの強さは解消することができます。
・出来高制限をいつもよりも厳しく設定する
・トレード対象を「大型株」に限定する
・売買代金の制限を普通の戦略よりも厳しく設定する
などを気を付ければデイトレ戦略が優秀な戦略として機能します。
デイトレ戦略は、株式投資をしている人にとっては、
かっこいい、魅力的な戦略です。
ですが、作り方を間違うと大きな失敗をする危険なルールです。
安易に初級者や中級者の方が取り組んでも良いルールではないのです。
正しいルールの作り方を学んではじめて作れる戦略なので、
あまり初心者の方にはオススメしない戦略です。
というか、数ある戦略の中で、最も難しい戦略と言えます。
もし、今デイトレ戦略を作成中の方は、
上記3点については、慎重に設定してくださいね。
上記3点さえ気を付ければ、良いルールができるでしょう。
みなさんの今年の成績はいかがでしたでしょうか。
難しい相場でありましたが、私の周りのシステムトレーダーは、
ほとんどの方がプラスで推移しているようなので安心しました。
もし、成績が芳しくなかった方は、
順張り戦略やデイトレ戦略が少し弱いのかもしれません。
ぜひ、上記2戦略の導入を検討してみてください。
ー田村祐一
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田村 祐一
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