シストレ不調の原因はどこにある？ストラテジーへの信頼性の捉え方【夢幻】

2022.02.13

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夢幻です。

先月末はシステムトレーダーズオブザイヤーに参加させて頂きました。

今年の入賞者はいずれも年利30%台で、50%以上の人が1人以上いた例年と比べ、
全体的なアベレージとしてはあまり高くはなかったようです。

斉藤さん自身も夏頃までは調子が良く、年初から+40%ぐらいあったそうですが、
そこからは今年１月まで勝ちづらい状況が続いているとのこと。

当日は表彰式とあわせて斉藤さんと田村さんのトークセッションがありました。

内容としては、コンサルをやっている田村さんがユーザーから良く頂いている悩みを取り纏め、それに斉藤さんが答えていくといった流れです。

田村さんによると、昨年後半からのシストレの不調で以下の２点について、多くのユーザーが悩んでいるようです。

・システムトレードが不調（特に買いの逆張り）の相場を乗り切るにはどうすべきか。
・上記の上手く行かなかったストラテジーの調整をする？しない？

特に、買いの逆張り（カウンター）が昨年後半から効きづらい状況で悩んでいるユーザーが多いようでした。

これに対し、
『斉藤さんは今の下げ相場は反発が殆どない一方通行の下げなので、仕方ないです』
とあっさり。

従って、この不調を乗り切るには、特にドローダウンが許容量を超える場合は、その要因となっている新興銘柄を対象としたストラテジーの仕掛け金額を減らして対処する、との事でした。

私自身もこの斉藤さんの話を聞いて目から鱗が落ちました。

チャートを見ても、確かに昨年11月の下げは殆ど一直線の下げです。
これでは、確かに勝ちようがありません。

分かりやすく極端な例を考えると、

仕掛け対象のすべての銘柄が毎日、

当日安値＝当日終値

つまり、下髭の無い陰線しか存在しない下げ相場がもし来たら、当日引け決済のデイトレではどんなに優れた逆張りストラテジーでも絶対に利益を上げる事は不可能ですよね。

スイングでも、同じように週足で下髭の無い陰線足となれば勝てる場面は殆どなくなります。

もし、分かりやすくこういった状況が起きたら、誰も自分のストラテジーに問題があるとは考えないのではないでしょうか。

しかし、今の相場はそれに近い状態なので、斉藤さんは「仕方ない」対処のしようがないと言っているのです。

しかし、

多くのユーザが『自分のストラテジーに問題があるのでは？』と考えているのに対し、
斉藤さんは、『過去の下落パターンと全く違う下落相場が来ていて、ストラテジーには問題がない』

と全く見解が異なっています。

このストラテジーの信頼性に対する認識の違い、強いてはシステムトレードに対する考え方の違いは、結果に直結するポイントだと思います。

何故なら、前者のように考え、こまめにストラテジーを修正に、結局泥沼に嵌って、何が正解か分からなくなってしまうトレーダーが少なからずいるからです。

では、斉藤さんはこの下落相場をどのように捉えているのでしょうか？

これは私の解釈ですが、おそらく過去検証は、
何かの試験で合格する為に、
過去問題を解くようなものだと捉えているのではないかと思います。

過去の様々な下落パターンは、一つ一つが過去問のようであり、それらで利益を上げられるトレードパターンを用意すれば、正答率は上がり、合格の確度は上がります。

つまり、様々な下落パターンで利益が出る事と本質は同じです。

しかしながら、今回は、
『過去問と全く異なる問題ばかりが出題された』
というのが、斉藤さんの認識なのかなと思います。

だからと言って、過去問（過去検証）を重視するアプローチ(システムトレード）が間違っているわけではないし、

過去問をしっかりやる事が未来の成果を保証するものではないというのは同じです。

しかしながら、やはり過去問をしっかりやり傾向をつかんでおく事が（合格の）再現性を高める点では変わりないと思います。

ここを理解出来ていれば、斉藤さんのように”シストレ”向きの相場が来るまで待つ事が出来るのかなと思います。

そして、今回の下落相場が一段落したら、その新しい下落パターンも踏まえて、対策を講じれば良いでしょう。

その対策としては、

・買いポジションのサイズを調整する
・一方通行の下落を補う売り戦略を追加してロングショートのバランスを整える
・順張り売りなどの新しいタイプのトレード戦略を考える

などが上げられると思います。

つまり、今回過去問になかった問題が出たので、それを踏まえ新しいタイプの問題対策出来るように、その類題をこなす感じですね。

個人的には、ここからシストレが異常に効きやすくなる相場も出てくると期待もしてますが、各自対策を練っていただければと思います。

では次回もお楽しみに！

 

ー夢幻

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。