逆張りに適した仕掛けかを見極めるポイント【夢幻】

2022.06.26

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夢幻です。

先日のカウンタートレード（逆張り）のセミナーで仕掛け位置の重要性についてお話しました。

例えば、日中に狙った銘柄が下げてきた（前日比がマイナス）の場面で、指値の位置をどのように決めるか？

前日終値から-5%で指値するのであれば、-4%でもなく-6%でもなく-5%でなければならない理由を答えられるのがベターです。

それを調べるためには様々な指値の位置での検証結果を見比べる必要があります。

私は指値であれば-10%～10%を1%刻みで4本値、それぞれ検証し、損益の数値やグラフなどをチェックします。

この時注目したいのが、指値の位置で平均損益がどのように変わるかです。

そして、逆張りに適した仕掛けが出来ているかの重要なポイントとしては、

「指値の位置が深くなるにつれて、平均損益が逓増する事」

です。

具体的に言うと、終値-5%よりも終値-6%の方が平均損益が大きくなり、終値-7%だと更に大きくなるといった感じです。

これは、メインルール（絞り込みのパラメータを加えない状態）において確認します。

一般的には当たり前のように思えるかもしれませんが、意外とそうでないケースも散見されます。

具体的には、

・指値が深すぎると平均損益が下がってしまう、場合によってはマイナスに転じる

これは、あまりよくないケースです。

何故なら、約定した位置よりもさらに下げてきたときに、平均損益が下がってくるという事はそれだけ反発の見込みがないと言えるからです。

そして、マイナスに転じてしまっているという事は、もはやそのポジションには価値が無く、指値で買ったものの、押し込まれて下げてきた場合は損切りした方が良いという見方も出来るからです。

指値の位置を変えた時の平均損益の分布は

・銘柄の属性（大型株or小型株)
・前日の4本値の前後
・ストップ（値幅制限）の位置
・仕掛けの方向性（買いor売り）

などにより、思わぬ結果になっている事も散見されるので注意深くチェックしてみて下さい。

様々な発見があるハズです。

特に、逆張り系の売買ルールを作る際は、

”指値の位置が深いほど平均損益が逓増しているか”

をチェックしてみて下さい。

では次回もお楽しみに！

 

ー夢幻

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。