何がトレードの収益に寄与し、何がトレードの損失に繋がるのか【夢幻】

2022.07.17

このエントリーをはてなブックマークに追加


【お知らせ】
下記リンクのメルマガを中心に情報を更新していく予定です。
無料ですのでぜひご登録いただけるとありがたいです
↓
西村剛の投資戦略メルマガ【無料】




夢幻です。

”下落相場を乗り切るカウンタートレード戦略”のセミナーコンテンツ（動画）が販売開始となりました！

2019年のセミナー後に、

”売買ルールの作り方をもっと具体的に教えてほしい”

という要望が多かった事から、簡単なカウンター（逆張り）トレードを題材にして
その売買ルールの作り方を解説しています。

トレードで利益を上げるために重要な事は、

”何がトレードの収益に寄与し、何がトレードの損失に繋がるのか”

を明らかにすることです。

これを調べるにはいくつかプロセスが必要です。

１つは分割検証です。

分割検証とは、あるパラメータ（テクニカル指標など）に対し、その値が変化すると損益がどのように変化するかを調べるために、その値をいくつかの区間に区切ってそれぞれの損益を調べる事です。

例えば、ボラティリティ(5日)であれば、

50%以上
40%以上～50%未満
30%以上～40%未満
20%以上～30%未満
10%以上～20%未満
5%以上～10%未満
～5%未満

といったように、7つぐらいの区間に分割して、それぞれの損益を調べます。

ボラティリティが大きい範囲になるほど損益が大きくなり、ボラティリティが小さい範囲になるほど損益が小さくなるならば、ボラティリティが大きな銘柄を狙う事が利益に繋がると考えられます。

次のプロセスが損益マトリクスの作成です。

これは、分割検証の軸を増やし、さらにそのパラメータを深堀することです。

例えば、ボラティリティであれば、上の分割検証を5日のボラティリティだけでなく、
25日、75日、200日などの別の日数のボラティリティでも分割検証をしていきます。

5日や25日→短期間のボラティリティ
75日→中期（3か月程度）のボラティリティ
200日→長期(半年～）のボラティリティ

の意味で、それぞれに対してボラティリティの分割検証を行います。

そして、これを表にまとめていきます。

縦軸がボラティリティの範囲で、横軸が日数となり、２次元の表が出来上がります。

これを行う事で、例えば

ボラティリティの高い銘柄を狙うほうが良いが、より長期間の日数のボラティリティの高い銘柄のほうが利益率が高い、といったような事がわかる場合もありますし、

場合によっては、

短期間の日数ではボラティリティの高い銘柄を狙うほうが良いが、合わせて長期間の日数ではボラティリティの低い銘柄を狙うほうが良い、という事が判明することもあります。

この動画コンテンツでは、
・移動平均線乖離率
・株価位置
・ボラティリティ
・RSI
・平均売買代金
・日足の長さ（陽線・陰線）
・月（1～12月）
・曜日(月～金）

といった分割検証を詳細に行い、その検証データを収録しています。

これらのデータをインプットするだけでもトレードに活かせる部分は多いですが、
より、優れた売買ルールを作るために、重要なもう一つのプロセスがあります。

それは、損益グラフの分析です。

このグラフのチェックが肝で、単純な損益という数字だけを追っていると、それがどのようなタイミングで利益が上がったかわからないからです。

例えば、

・検証期間の損益は大きいパラメータだが、上昇相場でのみ利益率が高く下落相場ではほとんど利益が上がらない

・損益は最も良いパラメータには劣るが、上昇相場と下落相場のどちらも同じような利益率を維持している（相場状況に左右されにくい）

の2つの条件では、利益率の安定性を重視するならば後者を選ぶほうが望ましいですし、
今対峙している相場が下落相場であれば、より後者を選ぶほうが良いでしょう。

セミナー動画では、分割検証のグラフを比較しながら可能な限り詳しく解説しています。

詳しくは以下のリンクから内容をチェックしてください。
↓↓↓↓↓↓↓

詳細を確認する

なお、50名限定で、申し込み期限は7月21日までです。

注）前回のセミナー動画も初回販売の売り切れor申し込み期限切れの後に、再販の問い合わせが結構あるそうですが、過去分はだいたい1年に一回（しかも数日）しか販売されていませんので、売り切れ or 期限切れとなると当分買えなくなる可能性が高いので、くれぐれも気を付けてください(笑)

では次回もお楽しみに！

【無料】システムトレードの検証ができる株式投資ソフトのフリー版を無料プレゼントします。こちらをクリックください！


The following two tabs change content below.

夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。