指値を浅くしてもいいですか？【西村剛】

2023.02.16

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今日はシステムトレードのお話をひとつします。

よくいただくご質問に、

「指値を深くしてしまうとなかなか約定しない。指値を浅くしてもいいですか？」

というのがあります。

せっかくシグナルが出たのに指値が深くてなかなか約定せずやきもきする・・・

この気持ちはよく分かります。ただ、絶対にしないことをおすすめします。

システムトレードであげる利益を数式で考えると

利益＝シグナル発生率×約定率×平均損益

このようになります。

数式にもとづいて考えると、利益をあげるためには、

１．シグナル発生率を上げる

２．約定率を上げる

３．平均損益を上げる

の３つのポイントがあるのですが、この３つはそれぞれが影響を与え合う要因となっていて、単純に指値を浅くして約定率を上げれば利益が増えるというものではありません。

指値を浅くすれば、通常だとシグナル発生率が下がり、平均損益も下がります。
逆に指値を深くすれば約定率は下がりますが、その分、ストラテジーの条件を緩くすることができ、結果としてシグナル発生率は上がり、平均損益も上がります。

このように考えると約定率が低いからといって指値を浅くするのは得策ではありません。
システムトレードにおいてどのような条件に合致したときにトレードするかは、すべてバックテスト（過去の検証結果）で決まります。バックテストで成績の良いストラテジーで淡々とトレードするというのが正解です。

約定率の低いストラテジーは、その分シグナル発生率が高くなり、システムトレード初心者にとっては「淡々と注文を出す」という作業が身に付きます。もちろんうまく深い指値にヒットすれば利益につながりやすくなります。

逆に約定率の高いストラテジーは、シグナルがなかなか発生せず、いざ発生した時には「ここで買っていいのだろうか・・・？」と思ってしまい注文を出すことに躊躇してしまいがちです。

いずれにせよ大事なのは、シグナル発生率の高いストラテジー、シグナル発生率の低いストラテジー、約定率の高いストラテジー、約定率の低いストラテジーなど、複数のストラテジーでトレードすることです。複数のストラテジーでトレードすることで、一定の期間でみると成績が安定しやすくなります。ぜひ参考にしてくださいね。

 

ー西村剛

 

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。