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夢幻です。
前回、ハイボラティリティ戦略の終焉と題して、ハイボラ株・仕手株をトレードする事のリスクについてお話しました。
値幅制限の拡大要件の見直しのような制度変更を仕手筋が積極的に利用してきた場合、
過去検証とは大きく売買ルールの損益に影響が出る可能性があるため、あらかじめ対処しておいた方が良いのではないかというお話でした。
今回は、この制度変更の対策を考えてみたいと思います。
考え方としては、トレード対象を定義する母集団から、リスクの高い銘柄群を除外するという考えで良いと思います。
この母集団は例えば、”100円以下の銘柄は売買しない”,”当日売買代金が〇億円未満は売買しない”など各々定義づけしてルールを作りますが、この条件が増えるという感じです。
この制度変更をおさらいすると
・2020年8月以降の見直し後の値幅制限の拡大の運用
ザラ場に寄らず、ストップ高(安)が2日続いた場合
→ストップ高が続いた場合は値幅上限を4倍に拡大する
→ストップ安が続いた場合は値幅下限を4倍に拡大する
となっていますから、考え方としては、
逆張りで仕掛けた銘柄がストップ高(安)しにくい銘柄選びおよび、仕掛け位置を考える必要があると思います。
考えたところ、①～④の対策がありそうです。
①過去〇日間に、ストップ高(安)した銘柄を除外する
これは、直近にストップ高(安)した銘柄はしばらくの間、再びストップ高(安)する可能性が高まる印象があります。
何故かと考えると、ストップ高(安)した銘柄は取り上げられ、注目度が高まる事でデイトレーダーを始めとした投資家のの目に留まるからです。
実際に、デイトレーダーの売買リストの作成手順を見たことが何度かありますが、よくあるケースとして値上がり/値下がり率などのランキングから銘柄を選ぶ事が一般的です。
彼らにとって、十分な値幅や出来高がある銘柄をトレード対象とする必要があるからです。
当然ながら、ストップ高(安)した銘柄も対象となる可能性が高い事から、これらの銘柄は除外します。
②過去数日の値上(下)がり率〇％以上(以下)のランキング入りした銘柄を除外する
これも前出のランキングの抽出対象の銘柄を除外するために、大きく変動した銘柄を除外するという条件です。
ランキングの上位10位ぐらいだと一日の変動率で10%ぐらい動くとランキング入りするようなのでこのあたりが対象となるでしょうか。
③値幅制限近くでのエントリーを避ける
当然ながら、ストップ高/安の近くでエントリーすると、そのままストップしてしまう可能性が高くなります。
・当日急上昇中の売り指値仕掛け
・当日急下落中の買い指値仕掛け
のような逆張りでの仕掛けは気を付ける必要がありそうです。
④値幅の大きい株価帯を避ける
このルールはストップ高(安)と値幅制限に影響される制度の為、もともと値幅の大きな株価帯は避けた方が良いかもしれません。
一日で大きく値動きする銘柄でイメージ出来るのが低位株でしょう。
ちなみに、一日で30%より大きく値が動く株価帯は低位株の終値266円以下で存在します。
よって、200円未満、300円未満といった株価帯は避けるというのも、対策として有効かと思います。
値幅制限について、色々調べてみたら少し面白かったので、次回は株価と値幅についてまとめてみます。
では次回もお楽しみに！
ー夢幻
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夢幻
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