順張り戦略の落とし穴とは？【田村祐一】

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From:田村祐一

日経平均株価が3万32700円台まで回復しています。

一時期は上昇トレンドの終焉かと思われましたが、
意外にも持ち直してきていますね。

日経平均株価が持ち直していることで、
最近システムトレードにも動きが出始めていますね。

私の最近のトレード状況で言うと、
順張り戦略でトレードが発生し始めています。

正直、不安定な相場ではあるので、
順張りトレードに対して若干の不安は感じますが（苦笑

順張り戦略は、高値更新間近の高値圏で
トレードが発生する戦略です。

相場全体が高値更新すれば大きな利益が期待できます。

ただし、順張り戦略には落とし穴があります。
それは、ダマシが多いという点です。

順張り戦略のトレードが発生して勝てる確率は約40％です。
言い換えると60％は負けトレードで終わってしまいます。

よって、今回の相場についても、
勝つ確率よりも負ける確率のほうが高いです。

ここで疑問に思うのが、

「負ける確率のほうが高いのに、なぜトレードするのか？」

という点でしょう。

その理由は、

勝った時の利益が【極大】

だからです。

そして、負けたときの損失が【極小】なんです。

勝率は低いというデメリットはあるものの、
負けても損は少なく、勝った時の利益がとても大きい
というメリットを持っています。

よって、大きな利益を期待してトレードする価値があるんです。

順張り戦略というとどうしても、勝率の低さから
投資家に敬遠されがちの戦略です。

順張りよりも逆張りのほうが好きなシステムトレーダーが多いですが、
今年のような高値を更新している年に利益をあげるには順張りは必須です。

勝率が低いという理由だけで、上昇相場の利益を逃すのはもったいないです。

ここ最近、また順張り戦略でトレードが発生しているということは、
ここから相場が大きく上昇する可能性があるということです。

その確率は40％ですが、大きな利益を掴むチャンスと考えると、
仕掛ける価値は十分にあるでしょう。

おそらく、これを読んでいる多くの方は、

中国の不動産バブルの崩壊懸念や、
米国の金利上昇等の悪材料がそこそこある中で、

ここから日本株市場が上昇する展望を感じていない方が多いでしょう。

ただし、アベノミクス相場や、
コロナショック後の上昇相場など誰が予想したでしょうか。

だいたい株式市場が大きく上昇するときって、
誰もがそんな想定をしていないタイミングでした。

今回の上昇が、それらと同様かどうかはわかりませんが、
自分の相場観で順張りトレードを躊躇するのはもったいないです。

もし、システムトレーダーの中で、順張りトレードに躊躇している人がいたら
少し勇気をもってトレードしてみてください。

自分も、少し怖いと感じていますが、
淡々と順張りトレードをしていきます。

田村祐一

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