暗号通貨業者の取引所、国内の価格差は〇千円だからアービトラージは出来る？

2023.12.17

このエントリーをはてなブックマークに追加


【お知らせ】
下記リンクのメルマガを中心に情報を更新していく予定です。
無料ですのでぜひご登録いただけるとありがたいです
↓
西村剛の投資戦略メルマガ【無料】




 

 

夢幻です。

前回の仮想通貨（ビットコイン）の扱い業者における、”販売所”と”取引所”について説明しました。

おさらいすると、

販売所は

・その業者との直接取引となる（相対取引）
・コスト（主にスプレッド）が高い

取引所は

・東証のような共通のマーケットはなく、その業者が用意した（私設）取引所での取引となる
・取引相手はその業者に口座を持っている別のユーザー（トレーダー）との取引となる
・販売所に比べてコストが低い

となります。

取引所はどの業者も私設取引所となりますが、私が見る限りそれなりに出来高も板もありますので、個人が売買する数百万程度のビットコインの取引量であれば、問題なくビットコインを円に換金出来ると思います。

また、日本の４つの仮想通貨業者においては

・bitFlyer（販売所あり・取引所あり）
・コインチェック（販売所あり・取引所あり）
・GMOコイン（販売所あり・取引所あり）
・DMMビットコイン（販売所あり・取引所なし）

となり、DMMビットコインではコストの高い販売所しか使う事が出来ません。

そこでDMMビットコインからGMOコインにビットコインを送金して、GMOコインでまとめて売る事にしました。

それぞれの取引所の画面に進むと、ビットコインの板情報が閲覧出来ます。

実際に同時刻の板情報をまとめたのが上の画像です。

左から順にbitFlyer、コインチェック、ＧＭＯコインの売買板になります。

どの業者の取引所も若干の価格差はあるものの、そこまで取引価格は変わらない事がわかります。

もう少し細かく見ていくと

・買い板
6,009,437円(数量0.08BTC) :bitFlyer
6,010,959円(数量0.05BTC) :コインチェック
6,015,000円(数量0.0002BTC) :ＧＭＯコイン

・売り板
6,009,126円(数量0.027BTC) :bitFlyer
6,011,979円(数量0.0086BTC) :コインチェック
6,015,001円(数量0.7916BTC) :ＧＭＯコイン

となっていて、

一番高くビットコインを売る事が出来るのがＧＭＯコインの6,015,000円

一番安くビットコインを買う事が出来るのがbitFlyerの6,009,126円

となります。

よって、bitFlyerの6,009,126円でビットコインを買って、ＧＭＯコインの6,0150,000円でビットコインを売れば利益を挙げる事が出来る計算になります(笑)

これが取引市場間の価格差を利用したビットコインのアービトラージ（鞘取り）です。

数年前は国内取引所と海外取引所のビットコインの価格差が結構あって、アービトラージが出来たという話を聞いたことがありますが、こうして実際に板を見て十分な価格差があるのであれば十分勝算はあると思います。

実際は、送金に時間がかかったり、取引や出金の手数料などを加味しなければならないので、そのリスクに見合ったリターンが得られるかと言うことなのでしょう。
今回の国内取引所の売買板を見る限りは十分な利益を出すのは難しそうですね。

さて、私のビットコイン売却についてですが、ＧＭＯコインの高値ですべて売れれば良いですが、私が売りたい数量に見合った売り板がなければその下の板で売る事になりますからさほど価格差はありません。

よって、私はbitFlyer・コインチェック・GMOコインのそれぞれの取引所でビットコインを売却しました。

手順は簡単で、売りたい数量と価格を入力して売り発注するだけです。

注文が通れば、板に表示されるので約定するのを少し待てばよいだけです。

こうしてすべてのビットコインを日本円に換金した後は、日本の銀行口座へ出金を行います。
今はどの業者も大手の銀行やネット銀行への出金が可能です（出金手数料がかかる場合あり）

こうして、無事にNicehashでマイニングしたビットコインを無事に日本円に換金する事が出来ました。

実際に暗号通貨の送金や実トレードも出来たのでなかなか貴重な経験でした。

暗号通貨も将来的にはトレードの対象となり得るかもしれないので、少額でも良いのでお金を入れて仮想通貨取引所のリアルを見ておくのは良い経験かもしれませんね。

では次回もお楽しみに！

【無料】システムトレードの検証ができる株式投資ソフトのフリー版を無料プレゼントします。こちらをクリックください！


The following two tabs change content below.

夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。