年利100%を達成するためにストラテジーの性能を数値化する

2024.01.20

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夢幻です。

前回のメルマガでは多くのトレーダーが年利100%を達成できない理由について、

年利の目標をまず立て、そこから逆算して月利や日利といった日々の数値目標に落とし込んでいく
逆算思考のトップダウン型のアプローチを紹介しました。

このようなアプローチによって、年利100%に必要な事は

「レバレッジ3倍の信用枠を毎日期待値0.1%のトレード（ポジション）で埋め続ける」

というのを例として挙げましたが、もっとリスクを抑えたいのであれば、

「レバレッジ2倍の信用枠を毎日期待値0.15%のトレード（ポジション）で埋め続ける」

や

「現物の信用枠を毎日期待値0.3%のトレード（ポジション）で埋め続ける」

といったやり方でも構いません。

とにかく、日利0.3%が課せられたノルマということになります(笑)

ただ、現物のみの方がストラテジーの要件（利益率）は高い水準が求められます。

よって、信用枠を活用したほうがストラテジーの利益率は多少低くて済み、目標達成しやすいと思います。

その変わり、実運用における資産変動の幅が増えますので、資産運用の熟練度やストレス耐性が求められバランスは取れているという事になります。

自分にとっての運用のしやすいレバレッジ量を見極めるのも大切になってきます。

さて、話を戻して

「レバレッジ3倍の信用枠を毎日期待値0.1%のポジションで埋め続ける」

を深堀していきましょう。

この結果を提示した時に1日あたりの平均損益率0.1%であれば、そこまでストラテジーを作るのも難しくないのではというような話をしました。

実際に多くの方が使っているのはもっと平均損益率の高い、大体1日あたり0.2～1.0%程度のストラテジーではないでしょうか。

そうであるのに、多くのトレーダーが年利100%を達成出来ない理由はなぜかを考えてみます。

①１トレードの１日あたりの利益率（期待値）は、(平均損益率×約定率)/保有日数　で考える必要がある

先ほど提示した条件では、１日あたり0.1%の利益率のトレードですべての資金枠（レバレッジ3倍）が埋まっている必要があります。

この埋まるというのがポイントで、すべての信用枠を埋めるためにはかならず約定しなければなりません。

よって発注方法は”成行注文”のストラテジーである必要性があります。

一つの例として分かりやすいのは、

成行注文かつデイトレのストラテジーのみ
平均損益率が0.1%以上
資金枠を満たすシグナル数が確保出来ていること

がそろっていれば、年利100%達成可能な水準となります。

しかしながら、指値注文のストラテジーを使っている方もかなりいるのではないかと思います。
その場合はどう考えればよいのでしょうか？

システムトレードの達人ではバージョンアップで”約定率”という項目が追加され、使えるようになっています。

約定率50%であれば発注回数2回に1回約定するという事ですから、１日あたりの平均損益率が0.1%であっても約定率が50%なら2日に1回しか約定しません。

となると2日で0.1%の利益率ですから、１日あたりは0.05%となり目標の数値を下回ってしまいます。

すなわち１日あたりの期待値は、１日あたりの平均損益率×約定率　で計算される事になります。

約定率が50%であれば、元の１日あたりのの平均損益率は倍の0.2%が必要になってくるわけです

これと同様に、デイトレの他にスイングのストラテジー（保有日数が2日以上のルール）もあると思います。

この場合も同様に保有日数分、信用枠が埋まってしまいますから例えば5日保有で平均損益率が0.1%のストラテジーだと約定率が100%でも1日当たりの利益率は0.1÷5(日）で0.02%になってしまいます。

すなわち利益率（期待値）は平均損益率を保有日数で割る必要があります。

これらのことをまとめると

1日当たりの利益率（期待値）＝(“平均損益率”×”約定率”)÷”保有日数”

となります。

さて、ここで宿題があります。

今、運用中のストラテジーが複数あると思いますが、１つ１つのストラテジーにおいて上の式で計算された1日当たりの利益率を算出し、エクセルの表にまとめてみてください。

それが分かればどのストラテジーが収益性が高いかは一目瞭然です。

当然ながら高い数値を示すストラテジーを優先的に仕掛けるようにすれば1日当たりのストラテジー全体の利益率は上がるはずです。

同時に、各ストラテジー1日当たりの利益率を計算する検証期間においては

直近3年、5年、10年のようにいくつか複数の期間に分けて集計すると良いでしょう。

これをまとめると、

・どのストラテジーが基本性能（収益性）が高いのか
・どのストラテジーが調子が良いのか

が一目瞭然になるはずです。

ストラテジーのラインナップからいくらの年利を叩き出せるのはこのストラテジー達を活用する采配にかかっていると言えるでしょう(笑)

まず、あなたの現状を知るために、是非これらを数値化して比較検討出来るようにしておいてください。

長くなったので次回に続きます。

では、次回もお楽しみに！

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。