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From:田村祐一
2024年も3分の1が過ぎて、自分の運用成績を
気にしている方も結構いるみたいですね。
先日私の運用成績についてお話ししましたが、
それを見たシステムトレーダーの方から連絡が結構来ました。
私の末時点での私のパフォーマンスは、
約25％の利回りでした。
5月に入ってからは、トントンと言った感じなので、
ほとんど4月末の成績と変化はありません。
さて、私に連絡をくれたシステムトレーダーの方の成績を聞くと、
おおよそ私と大きな変化はないパフォーマンスとなっていますね。
私のパフォーマンス+25％の前後10％程度に散らばっている感じです。
みなさんそこそこ良い成績を出せているようで、
それなりに満足している方が多かった感じですね。
とはいえ、連絡をくださった方の中には、
パフォーマンスが良くないという方もいました。
相場的には良好な環境ですので、
パフォーマンスが良くないというのは少し気になります。
そこで、その方に運用がうまくいっていない原因を聞くと、
「なるほどな」と思う部分がありました。
「相場自体は良いのに、自分だけ成績が良くない」という悩みを
抱えている方は、上の方と同じ罠にかかっています。
その罠とは、、、
「特定の売買ルールに運用資金の大半をつぎ込んでいる」
という点です。
1つの売買ルールに、自分の運用資金の大半がつぎ込まれている時期が
少なからず発生している方は、かなり要注意です。
その売買ルールの運用がうまくいっている間は、大きな利益が期待できますが、
上手くいっていない時期が発生すれば、運用成績は大きく棄損してしまいます。
今年の相場は、株式市場が強く上昇しているので、
多くの売買ルールが利益が上げやすいです。
しかし、すべての売買ルールが利益を上げているわけではなく、
当然苦戦している売買ルールも存在しています。
具体例を挙げると、
・空売りスイング（戻り売り）
・デイトレ空売り
・新興市場向け順張り
などは利益が上げにくい地合いとなっています。
これらの売買ルールに対して、過度に運用資金を配分する設定をしていれば、
今年のパフォーマンスは苦戦する可能性が高いでしょう。
勘違いしてほしくないのは、上記3つの売買ルールを
今年使うなということではありません。
年後半はこれらの売買ルールが活躍する可能性は十分にあり、
上記ルールの使用を停止するなどもってのほかです。
また、現在利益をバンバン上げている売買ルールも、
年後半に同様に利益を上げ続けるかは不明です。
大事なのは、「特定の売買ルールへの依存度を下げる」ことです。
今年システムトレードの成績が芳しくない方は、
特定の売買ルールへの依存度が高すぎることが原因です。
検証ソフト「システムトレードの達人」の表記で言えば、
マルチストラテジーで各売買ルールに設定する
「投入資金の制限」の数値が高すぎる
ことで発生していると言えるでしょう。
1つの売買ルールに運用資金の「50％」以上を設定している人は
かなり危険な設定をしていると言えます。
なぜなら、自分の大事な運用資金の半分を、
1つの売買ルールにBETしているからです。
丁半博打しているようなものです。
マルチストラテジーに組み込んでいる各売買ルールの
投入資金の制限を下げて、一つ一つの売買ルールへの依存を下げるべきです。
どんなに素晴らしい売買ルールでも、
上手くいく時期とうまくいかない時期があります。
よって各ルールの依存度を下げてあげれば、
特定の時期に上手く成績が上がらないという問題を解決できます。
私は、順張り戦略に運用資金を意識的に他の方よりも厚めに配分しているので、
今年のパフォーマンスが他の方よりも高めにありますが、
年後半に相場が崩れれば私のパフォーマンスは、
他のシステムトレーダーよりも小さいプラスになるでしょう。
私は意識して、そのように配分していますが、
意識せずに特定の売買ルールに運用資金を過度に配分している場合は、
早急に見直しを図ったほうが良いでしょう。
田村祐一
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田村 祐一
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