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From:田村祐一
システムトレーダーの何人かから、
「5月の田村さんのシステムトレードの成績はどうでしたか？」
というご質問を受けました。
今年については、あまり成績について聞かれることが
少なかったので久しぶりの連絡で嬉しくもあり、
少し相場の流れが変化したのかなと寂しくもあります。
そもそも、久しぶりに成績を聞かれたということは、
5月のその方達の成績が本人主観でそこまで良くなかったということでしょう。
大体、成績を聞かれるときというのは、
自分の成績が他の人の成績と比較して、
問題ないかどうかが不安な時だと思いますので。
私自身はあまり毎月の成績というのは集計していないのですが、
今回質問があまりにも多かったので、成績を集計しました。
5月の成績は【＋1.5％】でした。
一応プラスで乗り切れているみたいですね。
この数字を良いと判断するか、悪いと判断するかですが、
それは5月相場がどうであったかを検討する必要がありますね。
5月の株式市場は、年初から4月初旬まで続いた強烈な上昇トレンドから
一転して、方向性の見えない様子見ムードの強い相場でした。
3万8000円～3万9000円台の狭いレンジで
フラフラしている感じでした。
動きが少ない相場は、トレードチャンスも当然少ないので、
利益を上げやすくはない相場と言えるでしょう。
相場の良し悪しを「〇」「×」「△」で評価するとしたら、
「×よりの△」と言った感じでしょうか。
損をするほどではないけれど、勝つのも難しい。
そういう相場かなと思います。
そう考えると、「＋1.5％」という数字も
悪くはないように思えます。
もう少し、「＋1.5％」の要因を深堀していきます。
成績が良かった売買ルールと悪かった売買ルールです。
【成績良好なルール】
・押し目買い戦略
・逆張り戦略
【成績が悪いルール】
・順張り戦略
【どっちつかずのルール】
・デイトレ戦略
成績が良かったのは、逆張り系の売買ルールでした。
ちょうど、4月末に株式市場が急落したこともあり、
逆張り系売買ルールでトレードが発生しました。
4月末の急落後は緩やかに反発したことで、
逆張りで買い付けした銘柄は利益になりやすく、
大半が利益確定売りで手仕舞い出来ました。
その一方で、足を引っ張ったのが、順張り戦略です。
株式市場が高値更新間近というところから調整したので、
ピーク付近で買い付けした銘柄が株式市場の調整で損失が出て、
大半のトレードが負けトレードで終えています。
順張り戦略の負け分を、押し目買いや逆張りの利益で補い、
なんとかプラスで乗り切れたというのが5月相場でした。
さて、この状況をどう見るかというと、
私としては5月相場は最高に良い状態で終えれたという印象です。
プラス幅がわずか「1.5％」という成績でもです。
なぜなら、順張り戦略の負け分を他の戦略で補えているからです。
そもそも、今年の利益の大半は、
1月から4月までの期間で順張り戦略が稼いでくれています。
1月～4月は、順張り戦略さまさまな相場が続いていました。
順張り戦略は株式市場の上昇が続いていれば、
それだけ利益も上げられる戦略ですが、
上昇相場はいつまでも続きません。
いつか上昇相場の終わりが到来し、
上昇相場の出口では必ず損失を被ります。
いわゆる5月は、その出口に当たります。
どうしても避けられない順張り戦略の出口の損失を、
他の戦略でカバーできたというのは非常に大きな意味を持ちます。
上昇相場の終わりかけのタイミングで、順張りで大きな損を出さずに、
他の戦略にバトンタッチすることができているからです。
6月以降の相場は、再度上昇トレンドに復帰するのか、
このまま軟調な相場に転換するのかはわかりませんが、
トレンドが変化するタイミングでは、
トレードで損を被りやすいです。
なぜなら、トレンドごとに機能する戦略が異なるからです。
トレンドの変わり目では、これまで機能した戦略が機能しなくなり、
逆にこれまで機能しなかった戦略が機能し始めます。
そのトレンドの変わり目？で損をせずに乗り切れているのは、
かなりいいシステムが構築できている証拠と言えます。
冒頭の話に戻すと、私に質問してきたシステムトレーダーの方たちも、
5月はこれまでの月と比較すると、かなり少ないプラスだったようです。
だからこそ、不安に思ったのかもしれませんが、私から言わせれば、
その方たちはもっと自分の運用システムに自信を持ったほうが良いです。
なぜなら、トレンドの変わり目を少ないけどプラスで乗り切れているのだから。
システムトレーダーに限らず、5月相場は非常に難しく、
利益をあげられている投資家は非常に少ないと思います。
ＳＮＳとかを見ても、4月までのような
儲かっているようなコメントは極端に少なくなりました。
多分、多くの投資家が5月相場では損を出しており、
苦戦している人が多いのでしょう。
そういう難しい相場で、わずかでもプラスを出せているのは、
実はすごいということを理解したほうが良いです。
数字だけみれば「＋1.5％」は本当にわずかなプラスですが、
5月相場の状況を見れば、値千金の勝ちと言えるでしょう。
多くのシステムトレーダーの方も私と同様の成績なんではないでしょうか。
わずかなプラスではありますが、
5月相場はシステムトレーダーの真骨頂が発揮できたと言えそうですね。
田村祐一
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田村 祐一
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