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こんにちは、紫苑です。
開始早々にお休みしてすみません。
月初は睡眠時間を確保するのが難しいくらい本業が忙しいので、お休みします。
7月に入ってからの相場はいかがでしょうか。
私は今はトレンドフォローの組入比率は極端に減らしているので、このようにアゲアゲの指数が狂い上げをしているときはアンダーパフォームを強いられます。
さて、システムトレードで最も大事なストラテジーのタイプは何でしょうか。
間違いなく急落暴落の逆張り買いです。
逆張りこそシステムトレードの花形なのは言うまでもありませんが、最も利益が上がり、最も退場しやすいコンセプトのストラテジーです。
逆張り、単体のシステム自体は作るのは非常に簡単です。
移動平均からの下方乖離を一定以上深くして、安値更新している銘柄を外し、
ある程度反発したら利確、反発しないものは何日か経過したら切る。
これだけです。
たったこれだけにも関わらず、システムトレーダーですら暴落局面で大きなDDをもらったり、退場したりするのはなぜでしょうか。
それは
「資金管理が間違っている」
これに尽きます。
…と、偉そうに書きましたが、
資金管理が間違っているとシステムトレーダーであっても暴落局面で簡単に退場できるのは、20年3月に3度目のDD50%をもらって、私が身を持って実証しました。
何回かに分けて、50%のDDをもらった私の逆張りマルチはどのように間違っていたか材料に、逆張りストラテジーの安全な運用方法について書きます。
さて、暴落で儲けるには、煎じ詰めると、反発するまで買い続ければ良いのです。ただし、反発するまでに弾切れや追証になってはいけません。
これはシステムであろうと裁量であろうと同じです。
逆張りの資金管理で重要なことは、大雑把に言えば
・反発まで弾切れしない
・反発までにできれば弾を多く打っている方が望ましい
です。
最重要なのは「弾切れしないこと」（≒生き残ること）であって、
「弾を多く打つこと」（≒儲けること）は二の次です。
平時は適当な資金管理でも、一つ一つのストラテジーがしっかりしてさえいれば致命傷になることはあまりありません。
しかし、暴落の逆張りは資金管理が甘いと簡単に退場できます。
4年前のDDから色々考えているのですが、
「甘い資金管理」というより、正確には平時と同じ資金管理は間違いのだろうという結論に達しました。
次回は平時のストラテジーを逆張りストラテジーの決定的な違いをお話しします。
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紫苑
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