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こんにちは、夢幻です。
トレードの仕掛けのアイデアってなかなか目新しいものを考えるのは難しいですよね。
そんな時に私がおすすめしたいのが、”対象銘柄を細分化する、対象銘柄を絞る”事です。
例えば、
・日経平均採用銘柄のみを対象にする
・TOPIX500、TOPIX1000の選定銘柄のみを対象とする
・貸借銘柄とそれ以外の銘柄で分ける
などが、解説事例としても多いのではないかと思います。
私が好きでよく用いている細分化のやり方は
・市場別（大型株か小型株か）
・曜日別
でそれぞれ、仕掛けルールを分け細分化する方法です。
過去の検証データを見返してみた所、市場別は2014～2015年頃、曜日別は2016～2017年頃に集中的に検証を行っており、そこで得たノウハウや知見は今もトレードに活かされています。
結構昔の話になりますが、当時はあまりこういった細分化した売買ルールを作っているトレーダーは少なかったように感じます。
私が細分化をやろうと思ったきっかけは”シストレセミナーでは全銘柄を対象にした売買ルールばかりが解説されていた”からです。
・ロング or ショート
・デイトレ or スイング
・順張り or 逆張り
のように、仕掛けのバリュエーションで売買ルールの多様化を目指すトレーダーが多かったので、細分化までやるトレーダーは少なかったと感じています。
その領域を深堀りする事で、他のトレーダーと差が付けられるだろうと考えたのです。
私が好きな相場格言で”人の行く裏に道あり花の山”がありますが、まさに人が少ない道を自分で考えて進んだという事になります。
また、私は小資金で専業トレーダーを始めたので、どうやって日銭を稼ぐか、高い年利を出すための工夫を必要に迫られてやった、というのもあるかもしれません(笑)
始めは、大型株（東証一部市場）、小型株（東証二部・JASDAQ・マザーズ）で分けて売買ルールを作りはじめました。
例えば、日中の安い所で買って、引けで決済するというデイトレタイプの仕掛けルールでも大型株と小型株では仕掛け位置は若干異なります。
大型株はそこまで大きく動かないので仕掛け位置を浅めに
小型株は割と大きく動くので仕掛け位置を深めに
など、指値の最適解も変わってきたりします。
そうして、様々なストラテジーを運用しているうちに、私はある事に気づきました。
例えば、デイトレのストラテジーなら、この曜日はあまり勝てないな、といったことです。
そこで、全曜日を対象にしたデイトレのルールでそれぞれの曜日毎の成績を調べてみる事にしました。
すると、全曜日毎の損益グラフでは綺麗な右肩上がりのグラフが
①負けなしの右肩上がりのグラフ
②勝ったり負けたりだが、長期的に見れば右肩上がりのグラフ
③勝ったり負けたりだが、長期的に見れば右肩下がりのグラフ
④ほとんど勝ち目のない、右肩下がりのグラフ
のように分かれていました。
④の曜日については、トレード自体をパスした方が良いのか？
③についても勝率や利益率を改善出来ないか？
こうして、各曜日毎に、仕掛け位置を変えたり、パラメータの範囲を選定しなおしたりして売買ルールの改善していきました。
しかし、どうやっても同じ仕掛け方では改善の限界がある曜日がある事を知って、
・その曜日では仕掛け自体を逆行した方が良いのでは？（例えば買い逆張りを狙う所で売り順張りで仕掛ける）
・いっそのこと、同じ仕掛けを曜日毎に分けてストラテジーを作ってみてはどうか？
・曜日毎に、仕掛けルールの優先順位を変えて運用した方が良いのでは？
といったところから曜日毎の売買ルールの構築を行いました。
こうした細分化により、より市場の細かい特性をつかんだルールの作成が可能になります。
デメリットとしては、
・細分化する事により、仕掛けのデータ量（銘柄数・日数）が減るので、信頼性が若干落ちる可能性がある
・検証量が細分化の分、増えるので検証が大変
というところもあり、その点は考慮せねばなりませんが、仕掛けルールのアイデアが少ない時はこういった細分化に取り組んでみるもの手です。
是非試してみてください。
では次回もお楽しみに！
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夢幻
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