歴史的暴落相場の逆張りトレード、成績はどうなった？！

2024.08.18

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こんにちは、夢幻です。

8月第3週(12～16日)は反発相場が継続し、先週後半に続き戻り相場となりました。

先週末比で日経平均は3000円上昇し、38000円台を回復しました。

日足で見ると、5日連続の上昇、安値切り上げとなっており、反落する気配すら感じない相場になっています。

また、安値切り上げは先週5日の歴史的大暴落から8日連続となっており、場中の安値は買っていくという動きが継続しているように感じます。

これまでも暴落シグナルが出るような暴落相場を度々経験しましたが、ここまで強い戻り相場は10回やって1～2回程度あるかといった感じでかなりレアケースだと思います。

これで7月末～8月初日の膠着相場まで戻しましたのでここから40000円回復があるのか、それとも反落に転じるのかまったく読めないといったところです。

ただ、やはり個別銘柄の分析をすると、売りシグナルが多めに出ているのでここは戻り売りを狙う場面というのがシグナルを考慮した見立てということになります。

さて、今回の実際の私が使っていた暴落シグナルのトレードの結果をみつつ、振り返ってみます。

暴落シグナルの推移

8月2日(5日仕掛け分）・・・全市場10
8月5日(6日仕掛け分）・・・全市場318
8月6日(7日仕掛け分）・・・全市場10

対象は全市場の暴落シグナルで、結果は上の画像にまとめたとおりです。

●8月5日の暴落シグナルの結果

シグナル数10・エントリー数10・勝率70%・利益率14.27%・平均ドローダウン-13.99%

この日は、週明け8月5日の日経の切り下げスタートから始まり、すべてのシグナルが約定しました。

寄りから日経平均が3800円も下げているため、仕掛けも大半含み損となり、仕掛け銘柄の平均ドローダウン(エントリーからイグジットまでの間の最大損失率）も平均値で-14%とかなり大きなものとなっています。

これは5～7日の仕掛けでは最大の平均ドローダウンとなっています。

なお、ドローダウンの最小幅は-6.7%で最大幅は-20.8%でした。

一方、そこまで凹まされたにも関わらず、平均損益は14.27%と3日間の仕掛けで一番高くなっています。(最大利益は57%で最大損失は-5.9%でした。)

これはいくつか反発中に個別要因（好決算など）があり、仕掛け自体が少なかった事で全体の利益を押し上げた形で、通常であれば数パーセントのプラスで留まっていたと思います。

●8月6日の暴落シグナルの結果

シグナル数318・エントリー数193・勝率94.8%・利益率8.5%・平均ドローダウン-2.48%

この日は日経平均が大幅反発、3217円上昇した日です。

日経平均の始値は32077円でそこから2600円ほど上昇して引けています。

かなりの銘柄が大幅ＧＵしており、10％以上のギャップアップしていた銘柄もあったため、約定率は約60%にとどまっています。

反発相場のギャップアップ日の仕掛けは寄り直後に下げてくるケースもありますが、ほとんどの銘柄が寄り底となり、更に上昇した形です。

この為、平均ドローダウンは-2.57%とかなり小さい幅で済みました。

なお、ドローダウンの最小幅は0%、つまり一度もマイナスになる事がない銘柄も結構ありました。

最大幅は-27.5%でこれが今回の仕掛けの全銘柄ワースト１位ですが、これは保有中に決算で売られた銘柄だった事で、同じように決算で売られた銘柄は損益でもマイナスに転じています。

平均損益は8.5%で勝率も約95%と今回の暴落シグナルでは理想的な仕掛けとなりました。

ギャップアップも相当なものでも、前日の売られ具合がそれだけ酷ければ、高値掴みとならずにしっかりと利益が乗るということが分かった一例だと思います。

●8月7日の暴落シグナルの結果

シグナル数10・エントリー数10・勝率100%・利益率9.35%・平均ドローダウン-2.71%

この日も続伸となりましたが、前日の大幅反発があったため、シグナル数も一気に減った形です。

この日が戻し相場で一番ギャップダウンスタートとなった日で、日経平均が550円ほど安くスタートしています。

仕掛け自体は少なかったですが、寄りの安値を拾う形となり、平均ドローダウンも-2.71%と少なく、利益率も9.35%とかなり良い成績になりました。

暴落シグナルが減少に転じてから仕掛ける形だと今回の暴落では仕掛け自体が少なく、全体の利益としては取りこぼしてしまうと思います。

今回の結果からの学びとしては、5日の日経平均が-4500円もの下落に見舞われると一日で平均ドローダウンが-15%程度になるという事です。

これは買い仕掛けであれば似たようなドローダウンになると考えられ、これに耐えられるポジション量にしなければ資金ショートしてしまうという事です。

今回は一日で反発したため、この数字で済みましたが長期戦となると平均ドローダウンが30～40％もとなるケースもあるため、今回は割と易しい暴落相場だったと思います。

皆様も自身のトレード結果をまとめ次戦に備えていただければと思います。

では次回もお楽しみに！

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。