最高難易度のコロナショックの分析から暴落の2番底を対策！

2024.09.17

このエントリーをはてなブックマークに追加


【お知らせ】
下記リンクのメルマガを中心に情報を更新していく予定です。
無料ですのでぜひご登録いただけるとありがたいです
↓
西村剛の投資戦略メルマガ【無料】




 

こんにちは、夢幻です。

9月第2週(9～13日)は小康状態の相場となり、日経平均株価は先週末比で190円高の36581円で引けました。

週明けの9日（月曜日）は1か月ぶりの暴落を懸念する声もみられましたが、場中は一時1000円安程度の下げはあったものの、その後は緩やかな戻り相場となりました。

連日500円程度の上下動はありボラティリティは高い様子でしたが、底堅かったのはやはり投資家のポジション量は正常化しているところも大きいのでしょう。

やはりここから再度暴落→2番底というような展開は考えにくいとは思いますが、先週に続きコロナショックの私の暴落シグナルのデータを観察してみます。

★コロナショックの暴落シグナル集計

2020年2月18日・・・8（エントリー数4・平均損益率-1.18%)
2020年2月19日・・・2（エントリー数2・平均損益率-0.04%)

→2月中旬（総計）・・・合計10（エントリー数6・平均損益率-0.8%)

2020年2月28日・・・6（エントリー数4・平均損益率-17.25%)
2020年3月2日・・・82（エントリー数52・平均損益率5.61%)

→2月下旬（総計）・・・88（エントリー数56・平均損益率3.98%)

2020年3月9日・・・227（エントリー数141・平均損益率-5.07%)
2020年3月10日・・・23（エントリー数13・平均損益率-15.09%)
2020年3月11日・・・40（エントリー数11・平均損益率-5.94%)
2020年3月12日・・・100（エントリー数45・平均損益率8.57%)
2020年3月13日・・・392（エントリー数240・平均損益率5.28%)

2020年3月16日・・・104（エントリー数38・平均損益率10.15%)

→3月中旬（総計）・・・886（エントリー数56・平均損益率3.98%)

★上の画像は上記を表にまとめたものです。

この時は、暴落シグナルが3週にわたって出ており、各暴落の間隔が約１週間（5営業日）になっている事が分かります。

今回はそれぞれの仕掛け日のエントリー数・勝率・平均損益（利益率）に加え、
暴落シグナルが連続して続いた日が3回あったため、それぞれのまとまりでの各データを掲載しました。

短期間での複数回の暴落シグナルのシグナル数やシグナルが連続した期間（6日）はリーマンショックや東日本大震災を上回っています。

2020年3月・・・コロナショック・総計886シグナル（6日間）
2008年10月・・・リーマンショック・総計684シグナル（5日間）
2011年3月・・・東日本大震災・総計443（4日間）

これらの事から見ても、過去の暴落相場で2番底を付けたケースの中でも、
コロナショックはかなり厳しい暴落相場だった事が推察されますが

それは、実際の仕掛けの結果（勝率・平均損益率）を見ても明らかで、特に3月下旬の6日間に続く暴落は3月10日に200を越えるシグナルが出るほどの下落を演じながら

さほど反発する事なく、3月14日の400近いシグナルを出すまでに再び暴落（2番底）が続いています。

このようなシグナルの推移がいわゆる2番底（1度目の反発が殆どなく再び1度目の暴落を上回る暴落に見舞われる）の典型的な事例です。

この期間は前半（3月10～12日付近）でポジション量がMAXに達してしまうと、後半の利益となる13、14、17日の仕掛けが出来ず大きなマイナスで終わってしまう事でしょう。

逆に3月中旬の後半戦でも仕掛けられるような資金管理の設計を行い、上手く仕掛けを分散させる事が出来るのであれば、

ここまでの2番底を含む暴落相場というのは10年に一度あるかないかなので、どんな暴落も安心して挑める事でしょう。

いざ暴落相場になると怖くて仕掛けに躊躇してしまうような場合は、そのようなより安全度の高い資金管理設計にしておくのも一案かと思います。

いくら暴落ストラテジーの利益率が高いといっても、仕掛けに躊躇してしまえば、それは絵に描いた餅になってしまうため、精神的に無理のない範囲で、利益を残せるようにしておきたいものですね。

では次回もお楽しみに！

【無料】システムトレードの検証ができる株式投資ソフトのフリー版を無料プレゼントします。こちらをクリックください！


The following two tabs change content below.

夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。