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こんにちは、紫苑です。
今日も暴落逆張りのポジション量のコントロールについて、私なりの工夫をお話しします。
暴落が深まるごとにポジション量を少しずつ増やすことで、暴落時のポジション量コントロールすることにしたのは8月21日にお話しした通りです。
参考記事：暴落逆張りの正しい資金管理は〇〇分散
例えばこんな具合です。
斉藤レシオ50銘柄（33%）、100銘柄（33%追加）、300銘柄（33%追加）
＊斉藤レシオ：5日移動平均乖離率-10%以下、かつ、25日乖離率-20%以下の銘柄数
ただし、実際は押し目買いのポジションを持ったまま、急落暴落に突入します。
実際はどちらかになるはずです。
1.レバレッジを膨らませない
押し目買い1（20%）＋押し目買い2（20%）→斉藤レシオ50（20%）→100（20%）→300（20%）
レバレッジ1.0倍、逆張りストラテジー60%
→安全だが暴落に最適化できていない
2.逆張りで利益を追求する
押し目買い1（20%）＋押し目買い2（20%）→斉藤レシオ50（33%）→100（33%）→300（33%）
レバレッジ1.4倍、逆張りストラテジー100%
→暴落に最適化できているが危険が伴う
私のトレードスタイルは、以前よりだいぶマシになったものの、平時は今でもできるだけ期待値を拾いに行くもので、ハイレバで銘柄を絞りナンピンするギャンブル的な側面が残っています。
資金枠が空いていることが耐え難いのです。
＊ポジションやメンタルのコントロールが難しいので真似はしない方が良いです
いずれお話する機会があると思いますが、平時の買いストラテジーを合計すると、そこそこのレバレッジになります。
20年3月は、ここに暴落のポジションを積み上げて、あわや退場というところまで追い込まれました。
私のトレードスタイルでは、平時の延長として暴落を迎えるわけにはいきません。
その一つの解決方法として、暴落が始まったら平時のストラテジーは全て翌日に成行で強制決済して、ストラテジースイッチすることにしました。
ここでご紹介した方法は、「私のトレードスタイルにおける」暴落に対する解の一つです。
この平時と暴落時のストラテジーをスイッチするような運用方法が良い（正しい）かはわかりません。
平時のレバレッジ、リスク許容度、いざというときの入金でのカバー力など、トレーダー個人に依存する部分は大きいと思います。
ただ、この方法でなかったとしても、暴落の一番深いところではレバレッジがどのくらいになるか確認して、あまりに大きすぎるなら何かを削る必要があるでしょう。
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紫苑
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