現行の暴落ストラテジーを過去の大暴落で検証したら意外な結果が！？

2024.09.24

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こんにちは、夢幻です。

9月第3週(17～20日)は緩やかな反発相場となり、日経平均株価は先週末比で1142円高の37723円で引けました。

9月上旬からやや不穏な下げが続いていましたが、一旦再度の暴落の可能性は否定された形でしょうか？

暴落後の高値39080円を上抜けするまではまだどちらに向かうかは分かりませんが、再び39000円に乗せるようなら年末に向けて7月の高値42426円を目指す展開になりそうです。

ボラティリティは場中はさほど動いている印象はありませんが、オーバーナイトで値が飛んでいる印象です。この動きはシストレには相性が良くない印象で、あまり利益を出しづらいかもしれません。

さて、今回は前回のコロナショックの暴落の分析に続き、ついでに東日本大震災の私の暴落シグナルの様子を紹介します。

★東日本大震災の暴落シグナル個数

まず、暴落シグナルの個数は以下の通りとなっています。

2011年3月14日・・・42
2011年3月15日・・・313
2011年3月16日・・・72
2011年3月17日・・・16

2011年3月・・・東日本大震災・シグナル総計443（4日間）

★東日本大震災の暴落シグナル集計（エントリー日ごと）

2011年3月15日・・・42（エントリー数20・平均損益率21.5％）
2011年3月16日・・・313（エントリー数206・平均損益率20.9%)
2011年3月17日・・・72（エントリー数23・平均損益率31.3%)
2011年3月18日・・・16（エントリー数0)

→3月（総計）・・・443（エントリー数249・平均損益率21.9%)

★上の画像は上記を表にまとめたものです。

東日本大震災の暴落ストラテジーの損益ですが、勝率が100％、平均損益率が20％越えと非常に凄い成績でした。

実際に振り返ってみると、暴落ストラテジーも時として想像以上の成績をたたき出す事があり、夢がありますね。

しかしその当時の記憶によれば、残念ながら私自身は、この”美味しい果実”を得るに至ってはおりません。

なぜかというと、当時使っていた暴落ストラテジーは、もっと古いタイプの暴落ストラテジーであり、これは改良された暴落ストラテジーの成績だからです。

したがって、今の改良された暴落ストラテジーは東日本大震災の暴落データも加味したストラテジーとも言えるわけで、見方によっては絵にかいた餅ともいえるかもしれません。

しかしながら、短期的にズドンと落ちるような暴落が来たら上手く機能しそうですがどうでしょうか。

それは、今回のような金融市場の混乱による暴落よりも、こういった震災を始めとする自然現象で起きる天災による市場の暴落の方がこのパターンに当てはまりそうで、暴落ストラテジーとの相性が良さそうです。

今回の暴落を元に、何を起因とした暴落なのかによっても暴落のパターンが変わってくるのかもしれません。そのあたりを深堀してみても面白いかもしれませんね。

次回は、続けてリーマンショックの暴落を分析してみたいと思います。

では次回もお楽しみに！

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。