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こんにちは。紫苑です。
さて、今日から新シリーズです。
資産規模に応じたシステムトレードの取り組み方について考察します。
ストラテジー単体の作り方についての話題はよく目にしますが、
正しいマルチの組み方についてはあまり見かけませんし（なので前回まで逆張りマルチについて書きました）、
資金量に応じた戦略に至っては具体的に書かれたものは私の知る限りではほとんどありません。
1年くらい前になりますか、Youtubeでこんなことがありました。
噴いている銘柄を全力二階建てでマタいだ決算が大外れでS安に張り付き、ベテラントレーダーにアドバイスを求める（死体蹴りされる）初心者がいました。
初心者の方はどうしようもない人だったのですが、ベテラントレーダーの言葉の中で私が！！！！！となったものがありました。
「フルレバでやっていたら期待値プラスのトレードでもいつかは資産がゼロになる。
（ギャンブル的な）フルレバのトレードをやっても良いが、資産がいくらになったら止めるなどと（事前に）決めておく」
この言葉の何が重要で、システムトレードにどのように活かすのでしょうか。
私たちはとかくシステムトレード（検証結果）を絶対視しがちですが、期待値がプラスのギャンブルとして捉えると、別の景色が見えます。
システムトレードはバックテストの結果で、期待値やDDが数字で確認できます。
それ故に、資産が増えても少額の頃の延長線になりがちです。
これはリスク管理上、果たして正しいことなのでしょうか。
一般的に、資金量が増えると、運用益（金額）は増えますが、利回りは下がります。
これは、出来高制限から使いきれない信用枠が増えることと、エッジの薄い部分や平均損益率の低い部分も仕掛けることが原因です。
（資産規模が大きくなる恩恵は、資産のボラが小さくなることです）
この対策はストラテジーの作り方である程度は何とかなります。
一方で、成績が鈍化（悪化）する要因の次元が全く異なる場合もあります。
検証の前提が変わったときです。
これは私たちではどうしようもないことがほとんどで、正しく検証しても検証結果と実運用の乖離が大きく、さらに気づくのが遅れがちです。
次回は具体例をあげて説明します。
最後に、宣伝をさせてください。
12月28日（土）午後4時から、名古屋で東海地区のシステムトレーダーの忘年会を開催します。
毎年恒例になっていて、億トレはもちろん多数、他にも自分でプログラムを書く若い天才、著名トレーダーも参加予定です。
2次会、3次会も予定しています。
もちろん、システムトレーダーではない方、東海地区以外にお住いの方のご参加もOKです。
詳しくは私のブログをご参照ください。
https://1million-st2.seesaa.net/article/505039758.html
＊これはフェアトレードとは無関係の私の個人的な企画です。
ご参加やご質問は、フェアトレードではなく必ず私の個人ブログからお願いします。
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紫苑
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