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こんにちは。紫苑です。
前回は資産が少ないうちはギャンブル的なシステムトレードも選択肢の一つだという話をしました。
（何度も繰り返しますが、決して推奨しているわけではありません）
今回は資産が増えた後のシステムトレードの取り組み方についてお話しします。
運用資産が数百万のうちは、負けても働いて入金すればカバーできます。
しかし、これが数千万だと入金で補うのはだいぶ大変で、億ともなると入金力でカバーするのはほぼ不可能です。
さて、あなたが（システム）トレードを始めた目的は何だったでしょうか。
例えば老後の資金が目的だった場合、安定した億トレともなると全く問題なります。
ではなぜトレードを続けるのでしょうか。
資産規模が小さかった頃の単なる延長として惰性で続けていると、
ただ口座の残高…人生を豊かにするお金ではなく、役に立たないゲームのスコアを増やすのが目的になってしまいがちです。
そもそもトレードは本業とは別の余剰の収入です。
専業さんでもなければ、日頃の生活は本業の収入で十分でしょう。
ここで、余剰の収入をいくら欲しいのかという命題に直面します。
私は環境的に使わざるを得ないこともあって、兼業にしてはトレードの利益を結構使う方だと思います。
それでも今の資産規模なら利回り10～20%もあれば十分すぎるほどです。
この域に到達したら、レバレッジを減らしても良いし、ディフェンシブにトレードしても良いでしょう。
一定以上は証券口座から出金して、非常時の予備費とするとか、何か別の運用（事業や不動産）をしても良いかもしれません。
数千万とか億とかになったら、資産規模＊（平均）利回りと自分の使う金額から逆算して、
果てしなく増やそうとは思わず、他人と利回りや資産額の競争はせず、増えるメリットより減らすリスクを考えるべきです。
「フルレバでやっていたら期待値プラスのトレードでもいつかは資産がゼロになる。
（ギャンブル的な）フルレバのトレードをやっても良いが、資産がいくらになったら止めるなどと（事前に）決めておく」
トレードの神様、テスタさんも似たようなことを言っていますし、
斉藤さんや西村さんにはシステムトレードで同じことを何度も言われました。
とは言え、私もまとまった資産規模になってから50%のDDを2度経験していますからね。
少額の頃の延長として、一度は失敗してみないと実体験として納得できないかもしれません。
何事も経験です/苦笑
私はもう大きなDDはもらいませんよ。
紫苑
紫苑さんのブログ：紫苑の億トレへのシステムトレード＋科学的裁量
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