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こんにちは。紫苑です。
新年1回目のメルマガは2024年の振り返ろうと思います。
S&P500：+23%
TOPIX：+17%
マザーズ：-8.8%
私の成績は+29%でした。
趣味も含めて日常生活に使う分くらいはトレードで稼げたので、サイドFIREの身としては及第点です。
TOPIXやSP500に勝てたのもほっとしています。
殊、自分自身のトレードについては、指数ガチホに負けたのでは、勉強や発注に使う膨大な時間で他の何かをした方が良いと思ってしまいます。
2024年は23年に引き続き、アメリカは高金利にも関わらず景気が陰らず、
またAIが景気サイクルや金利を超越したトレンドとなり、
高値を更新する強い相場になりました。
一方で、アメリカの利下げが始まり、
21年から続いた円安トレンドが転換期を迎えているかもしれません。
ここに日銀が市場と対話のない過度な利上げを示唆したために、
（直前で番狂わせ的な総裁選の結果にぐらついていたこともあって）
8月に急激な円高になり、日本株発で相場がクラッシュしました。
システムトレード的には、数年ぶりの斉藤レシオが900を越えました。
この8月の暴落をうまく捌けたかが、今年のパフォーマンスを大きく左右しました。
私は平時→暴落時のポジションの入れ替えがうまくいかず、
また、一番深いところでメインで使っていたパソコンが壊れたため、
やや大きめのDDをもらいました。
平時と暴落時のレバレッジのバランスも悪かったと反省しています。
私の他の手持ちのストラテジーは
・非常に好調だった（例年より良かった）もの
順張り売り
・満足な利益をあげた（例年程度の利益だった）もの
アメリカ株に依存したストラテジー、相対値を使ったストラテジー
・プラスだったが満足な利益をあげられなかった（例年以下だった）もの
順張り買い（短期タイプ）、デイトレ買い（逆張り）
・マイナスだったもの
プライムの順張り買い（中長期タイプ）、マザーズの順張り買い
スイング売り（逆張り）、デイトレ売り（逆張り）
数字に表れない印象も含めると
1.大型株の指数は好調だったが、マザーズは去年に引き続き壊滅的だった
2.以前に作ったストラテジーのエッジはおしなべて少なくなっている
3.上も下も果てしなく動くものが多く、デイもスイングも逆張りが効きにくかった
システムトレードで特に問題になったのはおそらく3で、
過去に最適化する程、この先鋭化した値動きは苦手だったはずです。
私のストラテジーの成績で悪いものが多いのはこのせいだと思います。
次回は今年の戦略をお話します。
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紫苑
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