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こんにちは。紫苑です。
昨年末はオフ会が多く、システムトレーダーと話す機会に恵まれました。
その中でシステムトレードとは何だろうと考えることがありました。
私たちシステムトレーダーは、テスタさんやゴマタロウさんのようなトレードの天賦の才があるわけではなく（あれば敢えてシステムをする必要がない）、
バックテストを繰り返して、優位性のあるトレードをパターン化して学習していきます。
システムトレードも経験年数が長くなると、裁量でも集中していればシステム的にエントリーやイグジットができるようになります。
ただ、王道としては逆でしょう。
裁量でするべきこと（してはいけないこと）を数値化してパラメータを作り、ストラテジーを書くのが本来の姿なのだと思います。
しかし、トレード初心者のうちは使うパラメータの見当すらつかず、優先順位などを使って調べることになります。
優先順位を使ってパラメータを作っていくことの問題点を発見しました。
あまり語られないことですが重要なことなので、認識しておく必要があります。
優先順位を使った検証が得意なのは
「何をするか」、つまり核になるパラメータを見つけることです。
一方で、「何をしてはいけないか」を見つけるのは苦手な印象ではないでしょうか。
裁量で「してはいけないこと」は、システムトレードでは「異常値の除外」に当たります。
例えば
株価位置の上と下の除外
移動平均から離れすぎている銘柄の除外
ボラティリティの大きすぎる/小さすぎる銘柄の除外
ストップ高/ストップ安の除外
大陰線、大陽線の除外
このような異常値は始めから外しておかなければなりません。
検証は過去の既知の株価を使います。
そのためパラメータの組み合わせ次第では偶然消すことができてしまいます。
つまり、カーブフィットです。
ですから、異常値は、検証作業のルーティーンとして始めに除外しておく必要があります。
逆に、異常値の除外をきちんとやれば、核になるパラメータをそんなに作り込まなくても、きれいな資産曲線になることが多いです。
システムトレードは、煎じ詰めると、異常値の外し方をどのくらい知っているかということになるでしょうか。
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紫苑
紫苑さんのブログ：紫苑の億トレへのシステムトレード＋科学的裁量
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